某咨询上海银行咨询.ppt

巴塞尔的要求是全部合格 巴塞尔是为了了解评级和事实的差距。 违约率需要在经济周期中，巴规定需要5年 给定违约率也需要经济周期，巴规定需要7年。 Emphasise also that this complements other part of bank performance management development, e.g. profitability management - activity based costing, transfer pricing done by Finance Division 巴塞尔条约规定无论借给那个客户，其资本要求都是8% 2005年将要有所改变，将会鼓励好的银行，限制差的银行。 Emphasise that our methodology is not to create conflict but 在香港，汇丰银行、渣打银行都已经达到第四阶段。中国银行还处于第一阶段。 渣打银行在1999年就已经实施评级10年、可以达到可预见损失，但其与欧洲银行的水平还有很大距离 外部数据： 假设这些数据永远是正确的。 上海银行信贷风险管理的基本业务需求 第六十二页，共八十二页。 上海银行信贷风险管理的基本业务需求 第六十三页，共八十二页。 上海银行信贷风险管理的基本业务需求 第六十四页，共八十二页。 授信风险原型系统演示 第六十五页，共八十二页。 授信风险框架 授信风险数据储存 （Data Store） 电子 数据转换 手工历史 数据转换 风险识别 数据输入系统 （DCS） 决策支援功能 （DSS） 授信风险流程整合 授信风险报表 及查询（OLAP） 风险监察 限额管理功能 （LMS） 授信风险评级及评分的参数 授信风险因素 评级及限额的覆检 内部风险 评级模型 可预见损失 的模型 压力测试 模型 授信风险模型 风险衡量 授信资本风险 平衡收益率 不可预见 损失的模型 授信风险模型 的历史数据 风险衡量 巴塞尔协议的基本要求 授信风险原型 的演示流程： 授信风险原型方案 2 3 4 5 6 7 8 1 9 第六十六页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模型一：数据输入系统（DCS） 授信风险数据 文件合规 不良客户 清单 客户经济 效益数据 存款数据 负债人 数据 贷款数据 违约数据 财务数据 收回数据 定性数据 评级及 限额数据 模型参数 授信业务数据 第六十七页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模型一：数据输入系统（DCS） Capture of Obligor Data Sample 抽取负债人数据 样本 第六十八页，共八十二页。 授信风险模型一：数据输入系统（DCS） 授信风险原型方案 Sample DCS derives cash flow statement from historical balance sheet and income statement and able to generate ratio analysis. 数据输入系统由现金流量表推算历史资产负债表以及进行财务比率分析 样本 第六十九页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模型二：授信风险数据储存（Data Store） Sample Integrated and comprehensive credit risk database to support query and research analysis. 集成和全面的授信风险数据库以便支援查询和数据研究分析 样本 第七十页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模组三：内部风险评级模型（IRB） 经验性模型的开发过程： 选择 转换 挖掘 分析 筛选数据 数据转换 获取并开发 数据样式 开发数据 分析模型 第七十一页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模组三：内部风险评级模型（IRB） Sample Empirical model development and testing. 经验性模型的开发及测试 样本 第七十二页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模组三：内部风险评级模型（IRB） Sample The project finance cash flow simulation model. 项目融资的模拟现金流动模型 样本 第七十三页，共八十二页。 授信风险原型方案 授信风险模组四：不可预见损失的模型（UL） Unexpected loss portfolio economic capital calculation. Sample Credit loss distribution Unexpected loss at 99% confidence interval