计量经济学第七章.pptVIP

* 第 7 章 模型选择：标准与检验 第 7 章 模型选择：标准与检验 * 7.1 “好的”模型具有的性质 模型判断的一般标准： 简约性，简单优于复杂，模型应该尽可能简单； 可识别性，每个参数只有一估计值； 拟合优度，用模型中的解释变量尽可能解释应变量的变化； 理论一致性， 在构建模型时，必须有理论基础； 预测能力，应该选择理论预测能够被实际经验所验证的模型。 第一页，共十九页。 7.2 设定误差的类型 实践中经常遇到的设定误差： 遗漏相关变量； 包括不必要变量； 采用了错误的函数形式； 度量误差。 第二页，共十九页。 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 假设真实的模型为 （省略变量X3） 遗漏变量偏差 第三页，共十九页。 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 遗漏变量可能产生的后果： 如果遗漏变量X3与模型中变量X2相关，则OLS估计是有偏的，可以证明 OLS估计量是不一致的，即无论n多大，偏差不会消失； 如果X3与X2不相关，则b32为0； 回归误差方差是有偏估计量； OLS估计量的方差是真实估计量方差的有偏估计量； 通常的置信区间和假设检验过程不可靠。 X3对X2的斜率系数 第四页，共十九页。 X2 X3 Y 对Y的直接影响B2 对X2的直接影响b32 对Y的直接影响B3 间接影响：B3b32 注：净影响指考虑其它变量的影响；