原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
H风险控制管理介绍会计学交易的风险控制？√现货连续交易过程中风险控制要点？ 交易商第1页/共11页现货连续交易过程中风险控制管理要点1. 履约保证金制度2. 涨（跌）停板制度3. 订货限额制度4. 大户报告制度5. 代为转让制度6. 风险警示制度第2页/共11页3.1 履约保证金制度交易所实行履约保证金制度，确保电子交易合同履行；履约保证金为电子交易合同标的商品合约价值的20% ；交易所有权根据市场情况调整履约保证金比率。 小贴士：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让。第3页/共11页3.2 涨（跌）停板制度正常的涨（跌）停板幅度为上一交易日结算价的±8%； 正常的延期交割补偿金费率具体标准按电子交易合同的约定执行(假定为Y）；交易所可以根据市场情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度和延期交割补偿金费率。N日 N+1日 N+2日 未涨停 涨停 未涨停 涨停 闭市后执行强制减少订货量措施涨停 延期交割补偿金费率调整为10×Y 延期交割补偿金费率调整为100×Y第4页/共11页3.2 涨（跌）停板制度 调整原则（一）N日 N+1日 N+2日 未涨停 涨（跌） 为X% 涨（跌） 为Z% 涨停 闭市后执行强制减少订货量措施 延期交割补偿金费率调整为100×YX+Z≥14第5页/共11页3.2 涨（跌）停板制度 调整原则（二）强制减少订货量措施具体操作方法参见《天津渤海商品交易所风险控制管理办法（暂行）》第二十条。第6页/共11页3.3 订货限额制度规定单个交易商可以持有的某一交易品种订货量的最大数额超过订货限额的订货，交易所有权下一交易日执行代为转让单边总订货量订货限额＞ 100万手单边总订货量的20% ≤ 100万手20万手第7页/共11页3.4 大户报告制度交易商某品种订货量达到交易所对其规定的订货限额80%以上，应向交易所提供下列材料：填写完整的《交易商（大户）报告表》；资金来源说明。第8页/共11页3.5 代为转让制度 交易商出现下列情况之一时，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的；订货量超出其限额规定的；该交易商存在交易所认定的违规行为的；根据交易所的紧急措施应予代为转让的；第9页/共11页3.6 风险警示制度出现下列情形之一的，交易所可以要求交易商报告情况，或约见交易商人员谈话，提醒风险：交易价格出现异常变动交易商交易行为异常交易商订货量、资金变化异常交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件发生下列情形之一的，交易所可以向全体交易商发出风险提示函：国内外市场交易出现异常变化交易商涉嫌违规交易商交易存在较大风险第10页/共11页谢 谢！电话：传真：邮箱： 网址：
文档评论（0）