联立方程计量经济学模型的系统估计.pptVIP

一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介 第一页，共十八页。 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 第二页，共十八页。 ⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 第三页，共十八页。 ⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 第四页，共十八页。 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅具有同期相关性。即 第五页，共十八页。 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 第六页，共十八页。 二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three Stages Least Squares) 第七页，共十八页。 ⒈概念 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS估计模型系统。 第八页，共十八页。 ⒉三阶段最小二乘法的步骤 ⑴ 用2SLS估计结构方程 得到方程随机误差项的估计值。 第九页，共十八页。 OLS估计 OLS估计 第十页，共十八页。 ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量 第十一页，共十八页。 ⑶ 用GLS估计原模型系统 得到结构参数的3SLS估计量为： 第十二页，共十八页。 ⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质 ⑴如果联立方程模型系统中所有结构方程都是可以识别的，并且非奇异，则3SLS估计量是一致性估计量。 ⑵ 3SLS估计量比2SLS估计量更有效。为什么？ ⑶如果是对角矩阵，即模型系统中不同结构方程的随机误差项之间无相关性，那么可以证明3SLS估计量与2SLS估计量是等价的。 ⑷这反过来说明，3SLS方法主要优点是考虑了模型系统中不同结构方程的随机误差项之间的相关性。 第十三页，共十八页。