数量经济学课件-季节性时间序列模型.pptVIP

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2023-02-04 发布于山东
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数量经济学课件-季节性时间序列模型.ppt

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季节性时间序列模型第一节季节指数第二节综合分析第三节 X11过程【例】以北京市1995年——2000年月平均气温序列为例，介绍季节性时间序列模型的基本思想和具体操作步骤。时序图一、季节指数季节指数的概念所谓季节指数就是用简单平均法计算的周期内各时期季节性影响的相对数季节模型返回本节首页下一页上一页季节指数的计算计算周期内各期平均数计算总平均数计算季节指数季节指数的理解季节指数反映了该季度与总平均值之间的一种比较稳定的关系如果这个比值大于1，就说明该季度的值常常会高于总平均值如果这个比值小于1，就说明该季度的值常常低于总平均值如果序列的季节指数都近似等于1，那就说明该序列没有明显的季节效应例1 季节指数的计算季节指数图二、综合分析常用综合分析模型加法模型乘法模型混合模型返回本节首页下一页上一页例2 对1993年——2000年中国社会消费品零售总额序列进行确定性时序分析月份　 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1 977.5 1192.2 1602.2 1909.1 2288.5 2549.5 2662.1 2774.7 2 892.5 1162.7 1491.5 1911.2 2213.5 2306.4 2538.4 2805 3 942.3 1167.5 1533.3 1860.1 2130.9 2279.7 2403.1 2627 4 941.3 1170.4 1548.7 1854.8 2100.5 2252.7 2356.8 2572 5 962.2 1213.7 1585.4 1898.3 2108.2 2265.2 2364 2637 6 1005.7 1281.1 1639.7 1966 2164.7 2326 2428.8 2645 7 963.8 1251.5 1623.6 1888.7 2102.5 2286.1 2380.3 2597 8 959.8 1286 1637.1 1916.4 2104.4 2314.6 2410.9 2636 9 1023.3 1396.2 1756 2083.5 2239.6 2443.1 2604.3 2854 10 1051.1 1444.1 1818 2148.3 2348 2536 2743.9 3029 11 1102 1553.8 1935.2 2290.1 2454.9 2652.2 2781.5 3108 12 1415.5 1932.2 2389.5 2848.6 2881.7 3131.4 3405.7 3680 (1)绘制时序图 (2)选择拟合模型长期递增趋势和以年为固定周期的季节波动同时作用于该序列，因而尝试使用混合模型（b）拟合该序列的发展 (3)计算季节指数月份季节指数月份季节指数 1 0.982 7 0.929 2 0.943 8 0.940 3 0.920 9 1.001 4 0.911 10 1.054 5 0.925 11 1.100 6 0.951 12 1.335 季节指数图季节调整后的序列图 (4)拟合长期趋势 (5)残差检验 (6)短期预测三、X-11过程简介 X-11过程是美国国情调查局编制的时间序列季节调整过程。它的基本原理就是时间序列的确定性因素分解方法因素分解长期趋势起伏季节波动不规则波动交易日影响模型加法模型乘法模型返回本节首页下一页上一页方法特色普遍采用移动平均的方法用多次短期中心移动平均消除随机波动用周期移动平均消除趋势用交易周期移动平均消除交易日影响