计量经济学第二章一元线性回归模型.pptVIP

LOU　YONG 如果存在这样一个区间，称之为置信区间（confidence interval）； 1-?称为置信系数（置信度）（confidence coefficient）， ?称为显著性水平（level of significance）；置信区间的端点称为置信限（confidence limit）或临界值（critical values）。 第六十二页，共九十五页。 LOU　YONG 一元线性模型中，?i (i=1，2）的置信区间: 在变量的显著性检验中已经知道： 意味着，如果给定置信度（1-?），从分布表中查得自由度为(n-2)的临界值，那么t值处在(-t?/2, t?/2)的概率是(1-? )。表示为： 即 第六十三页，共九十五页。 LOU　YONG 于是得到:(1-?)的置信度下, ?i的置信区间是 在上述收入-消费支出例中，如果给定? =0.01，查表得： 由于 于是，?1、?0的置信区间分别为： （0.6345,0.9195) （-433.32,226.98） 第六十四页，共九十五页。 LOU　YONG 由于置信区间一定程度地给出了样本参数估计值与总体参数真值的“接近”程度，因此置信区间越小越好。 要缩小置信区间，需要 （1）增大样本容量n。因为在同样的置信水