计量学联立方程组模型.pptVIP

需要注意的是，并不是联立方程组模型引进越多的变量，方程或整个模型的识别性越强越好。 例如若在上面的供给函数中再加入一个认为与这种产品的供给有关的气温变量 作解释变量，那么模型的结构式变为 第三十页，共五十六页。 第三十一页，共五十六页。 通过简约式采纳述可以导出两个的 值。这时候我们称 所在的需求函数为“过度可识别”的。 第三十二页，共五十六页。 当存在过度可识别的方程时，实际上也意味着模型化为简约式后，简约式的参数不是完全独立的，如本例的 相对上述过度可识别的情况，如果一个方程的结构式参数可通过简约式参数得到唯一的值，则称为“恰好可识别”的。 第三十三页，共五十六页。 二、判断识别性的一般方法 根据前述分析可知识别性有两种等价的定义方式， 1、能否通过简约式的参数确定或唯一确定结构式方程的参数； 2、各个结构式方程是否具有唯一确定的形式。 在其他方程作为条件或约束的前提下，模型的某个或某些方程没有唯一确定的形式，正是无法从简约式参数唯一地解出结构式参数的根源。 第三十四页，共五十六页。 判别每个方程识别性的基本准则： 联立方程组的每一个方程是否具有唯一确定的形式。即如果所考察的联立方程组模型的一个方程，不能用模型中其他方程的线性组合产生其他形式，该方程是可识别的，否则是不可识别的。 第三十五页，共五十六页。 根据上述判别法则可进一步推出下述结论：如果在联立方程组模型中存在一个，或可以用其他方程的线性组合得到一个，所有变量都已包含在所考察方程中的方程，那么所考察的方程是不可识别的。 该结论的一个直接推论是，如果联立方程组模型中的某个方程包含了模型中所有的变量，那么该方程是不可识别的。 第三十六页，共五十六页。 一般联立方程组模型方程识别性的一般判别法则的推导 设讨论的是有g个方程的联立方程组模型中某个方程的识别性问题。设这个方程中有M个变量，此外这个方程中没有出现，但在模型其他方程中出现的有N个变量。 把所考察方程以外的其余g-1个模型方程，表示为向量方程： 第三十七页，共五十六页。 根据前面的结论，如果这其余g-1个方程的一个线性组合，能够产生一个不包含没有在考察方程中出现的变量的方程，相当于存在一个非零向量 ，左乘上述向量方程能够使得 ，从而得到的方程中不包含 ，如： 那么所考察的方程是不可识别的。反过来如果不存在上述非零向量?，则所考察方程是可识别的。 第三十八页，共五十六页。 要满足 ，即： 的条件是S矩阵的秩rank(S)?g-1 第三十九页，共五十六页。 “秩条件”（Rank Condition） rank(S)?g-1是联立方程组模型方程识别性的关键条件： 当rank(S)?g-1时所考察方程是不可识别的； 当rank(S)?g-1时所考察方程是可识别的。 第四十页，共五十六页。 联立方程组模型 第一页，共五十六页。 本章简单介绍联立方程组模型计量分析，包括联立方程组模型的基本概念、假设、识别性和参数估计等。 第二页，共五十六页。 第一节 联立方程组模型及其假设 第二节 联立方程组模型的识别性 第三节 联立方程组模型的参数估计 第三页，共五十六页。 第一节联立方程组模型及其假设 一、联立方程组模型的基本概念 联立方程组模型是方程组形式的计量经济模型。 用一个简单的微观市场均衡模型说明联立方程组模型的基本情况，以及它们所涉及的基本概念。 第四页，共五十六页。 这个微观市场均衡模型包括一个供给函数、一个需求函数、以及一个均衡方程，具体如下： 第五页，共五十六页。 称被决定的 和 为模型的“内生变量”。联立方程组模型的内生变量对应单方程模型中的被解释变量。 收入变量 为模型的“外生变量”，相当于单方程模型中的解释变量。 内生变量 的一期滞后变量 ，称“滞后内生变量”。 外生变量和滞后内生变量统称为联立方程组模型的“前定变量”。 第六页，共五十六页。 区分联立方程组模型的内生变量和前定变量非常重要。因为两类变量的数目及构成模型的情况，对联立方程组模型是否意义，是否能够得出唯一确定的参数估计等都有重要的影响。 通常一个联立方程组模型的内生变量数量与方程个数相等，而且能够表示成每个内生变量被其他变量决定的标准形式。 第七页，共五十六页。 “结构式模型”（Structural Model）： 每个方程都代表经济问题和系统的一个方面，每个参数都有意义，能反映研究问题或经济系统结构和内在联系的联立方程组模型 “简约式模型”（Reduced Form M