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PAGE 5 PAGE 计量经济学考试试题（样卷Ⅱ） 一、填空题（20’） 经济计量模型主要有以下几方面的用途：结构分析、_____________、政策评价、__________。 计量经济研究的一般步骤为：建立理论模型，________________，________________，模型的应用。 异方差的解决方法主要有：_____________________，_________________________。 比较两个包含解释变量个数不同的模型的拟合优度时，可采用______________、_________________或_________________________。 模型的显著性检验，最常用的检验方法是________________________。 滞后效应速度分析的常用指标有_____________________，____________________。 使用阿尔蒙估计法须事先确定：__________________，_______________________。 考耶克模型可以描述的两个最著名的理论假设是：__________________________和_______________________。 联立方程中的变量分为：_________________和__________________。 10.联立方程模型有两种基本形式：__________________和___________________。 二、简答题（4×5’） 1.简述古典回归模型的基本假定。 2.试述戈德菲尔德—匡特（Goldfeld--Quandt）检验的原理和目的。 3.简述虚拟变量的作用和设置原则。 4.简述多重共线性产生的原因和影响。 三、根据要求写程序 1．现建立C—D生产函数：Y= ，写出相应的程序使之成为线性模型进行估计。（假设已给出数据，年份1978-1994） 2．下表为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料（单位：元/年）。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。（设我国城镇居民消费函数分别为：1998年yi=a1+b1xi+εi；1999年yi=a2+b2xi+εi。为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量：D= （ 1 1999年 ；0 1998年 ） 收入等级 1998年 1999年 消费支出Y 收入X D 消费支出Y 收入X D 困难户 2214.47 2198.88 0 2327.54 2325.70 1 最低收入户 2397.60 2476.75 0 2523.10 2617.80 1 低收入户 2979.27 3303.17 0 3137.34 3492.27 1 中等偏下户 3503.24 4107.26 0 3694.46 4363.78 1 中等收入户 4179.64 5118.99 0 4432.48 5512.12 1 中等偏上户 4980.88 6370.59 0 5347.09 6904.96 1 高收入户 6003.21 7877.69 0 6443.33 8631.94 1 最高收入户 7593.95 10962.16 0 8262.42 12083.79 1 3．2003年中国城镇局面人均可支配收入y与文化娱乐服务支出x之间的关系已经建立了模型y=a+bx+ε且经回归检验出该模型存在异方差性但模型不存在自相关性。 用戈里瑟检验法检验出扰动项方差与解释变量x的负4次方成正比，即σi2=λ/x4，请WLS法消除异方差性的影响，写出程序。 4．对于回归模型y=a+bx+ε，经过回归DW=0.56，（查表 n=19，k=1，α=0.05）得dL=1.18 检验模型的一阶自相关性，用Eviews命令消除； 若模型的误差项存在形式如下的自相关，写出命令予以校正。εt=ρ1εt-1+ρ3εt-3+vt，-1≤ρi≤1，I=1，3 四、计算和推导题 有宏观经济模型Ct=a0+a1Yt+ε1t It=b0+b1Y t+b2Yt-1+ε2t Y t=Ct+It+G t 将其表示成结构式模型的一般形式，写出结构参数矩阵B，Γ和内生变量向量Y及前定向量X。 设有限分布滞后模型为yt=a+b0xt+b1xt-1+…+bkxt-k+εt 说明阿尔蒙变换的原理（设bi=α0+α1i+α2i2）并推导阿尔蒙变换的过程。 对阿尔蒙估计进行简单的评述。 标准答案 一、填空 经济预测，时政分析 估计模型的参数，模型的检验 模型变换法，加权最小二乘法（WLS） 调整的判定系数、SC施瓦兹准则、AIC赤池信息准则 F检验 乘数