自回归条件异方差模型课件.pptVIP

第七章 条件异方差模型本章讨论的重要工具具有与以往不同的目的——建立变量的条件方差或变量波动性模型。建模并预测其变动性通常有如下几个原因: 首先，我们可能要分析持有某项资产的风险；其次，预测置信区间可能是时变性的，所以可以通过建立残差方差模型得到更精确的区间；第三，如果误差的异方差是能适当控制的，我们就能得到更有效的估计。本章内容：一、自回归条件异方差模型二、在EViews中估计ARCH模型三、ARCH的估计结果四、ARCH模型的视图与过程五、非对称ARCH模型六、成分ARCH模型(Component ARCH Model) 　一、自回归条件异方差模型自回归条件异方差 (Autoregress