历史模拟法计算var例题.docxVIP

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2023-08-12 发布于浙江
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历史模拟法计算var例题.docx

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历史模拟法计算var例题和解答历史模拟法（Historical simulation method）是一种计算风险价值（Value at Risk，VaR）的方法。它基于历史数据来估计未来投资组合的风险。以下是一个历史模拟法计算VaR的例题和解答：例题：假设我们有一只投资组合，包含三个资产：股票A、股票B和债券C。我们希望计算该投资组合在未来一天的VaR，置信水平为95%。我们已经收集到过去100天的股票A、股票B和债券C的收益率数据，如下所示：股票A收益率：[0.01, -0.02, 0.03, -0.01, 0.02, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.01, -0.01, 0.02, 0.01, -0.02, 0.02, 0.01, 0.03, -0.01, -0.02, 0.01, 0.02, -0.01, 0.01, -0.02, 0.02, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, 0.02, 0.01, -0.01, 0.01, -0.01, 0.02, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.02, -0.01, 0.02, 0.01, -0.02, 0.01, -0.02, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.02, 0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, 0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, -0.02, 0.01, 0.01, -0.02, 0.01, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, -0.01, 0.02, 0.01, 0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.02, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, 0.02, -0.02, 0.01, -0.02, 0.01] 股票B收益率：[-0.01, 0.02, -0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, -0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.01, 0.02, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, 0.01, 0.02, -0.01, 0.01, 0.01, -0.02, -0.01, 0.01, -0.02, 0.02, 0.01, 0.01, -0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.02, -0.02, 0.01, 0.01, -0.02, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.02, -0.01, -0.02, 0.01, 0.02, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.02, 0.01, 0.02, -0.01, -0.01, 0.01, -0.02, -0.01, 0.01, 0.01] 债券C收益率：[0.01, 0.01, -0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, -0.01, 0.01, 0.01, -0.01, -0.01, 0.01, 0.01, 0.01, -0.0