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金融工程学》课程教学大纲 Financial Engineering 一、课程基本信息 适用专业 金融学 开课单位 金融学系 课程类型 专业课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 3 学分 学时数 总学时48，其中：实验（实训）0 学时；课外0 学时 先修课程 金融学、证券投资学 后续课程 金融风险管理 二、课程简述 金融工程学是20 世纪80 年代末、90 年代初, 随着公司财务、商业银行、投 资银行与证券投资业务的迅速发展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。它作为现 代金融学的最新发展，标志着金融科学走向产品化和工程化。本课程的主要任务是 介绍金融工程基本知识、基本理论，推导较复杂的定价模型，阐述这些理论模型所 蕴含的基本思想和基本理念。通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍 生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；同时通过授课、作业、 案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。 本课程分为两篇：基本理论篇和金融工具篇。基本理论篇包括金融工程的概念和 框架、金融工程的基本分析方法和金融工程最重要的应用——风险管理等基本理论。 金融工具篇包括四大基本的衍生金融工具的交易策略和定价。 三、本课程所支撑的毕业要求 （一）本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 毕业要求 指标点 毕业要求4-专业素质 具有金融专业思维和 指标点4-2. 具备风险资产组合管理能力， 200 较强的学科意识以及金融领域的专业技能。 金融产品的投资分析及实务能力。 指标点4-5. 具备一定的金融投资产品的设 计开发能力与金融风险管理能力。 毕业要求9-创新创业能力 既要有创新意 指标点9-2. 能够把握金融发展的趋势，学 识，也要有创新能力和创业能力。能够学以 以致用，创造性的解决实际金融问题 致用，创造性地解决实际金融问题。 指标点9-3. 具有敏锐的金融洞察力和较强 应变能力。 （二）毕业要求指标点在本课程中的实现路径 通过本门课程学习，掌握的主要知识与理论：金融工程的基本概念和基本框架、 金融工程的应用领域、金融工程的基本分析方法。在此基础上，掌握金融工程应用 的四种衍生工具领域：远期、期货、互换和期权，每种衍生工具在套利和避险方面 的应用，每种衍生工具的定价方法。最终，将金融工程的各种定价方法和组合综合 应用于资产证券化，从而培养学生的工程问题分析能力、金融投资产品规划和管理 能力以及风险意识和管理的素质培养。 四、考核方式及成绩评定 （一）考核目标 目标一：掌握本课程的主要知识与理论。 目标二：掌握本课程中与金融工程各环节相关的主要技能。 目标三：具备一定的金融投资产品的设计开发能力与金融风险管理能力。 （二）考核方式 1）本课程考核采用闭卷考试形式。 2 ）考试着重于基本概念和基本方法，考试内容覆盖课程教学大纲的全部内容。 （三）成绩 定 本课程平时成绩占30% （包括平时作业成绩、出勤情况、学习态度、课堂参与积 极性等方面考核），期末考试成绩占70% 。 五、课程内容、重点和难点及教学方法与手段 第一章金融工程导论 重点：金融工程的基本框架 难点：构造 教学方法与手段：本章作为一般性的概念和基础知识，要求学生进行课前预习，课堂 讲授完成；对主要知识点采用启发式、讨论式的教学方法讲授。 第一节金融工程概述 201