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对偶线性规划 第一页，共三十五页，2022年，8月28日 一、对偶的定义 原始问题 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 对偶问题 max y=bTW s.t. ATW≤C W ≥0 ≥ min b A CT C AT bT ≤ max m n m n 第二页，共三十五页，2022年，8月28日 二、对偶问题的性质 1、对偶的对偶就是原始问题 max z’=-CTX s.t. -AX≤-b X ≥0 min y=-bTW s.t. -ATW≥-C W ≥0 max y=bTW s.t. ATW≤C W ≥0 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 对偶的定义 对偶的定义 第三页，共三十五页，2022年，8月28日 min z=CTX s.t. AX≤b X ≥0 max y=bTW s.t. ATW≤C W ≤0 2、其他形式问题的对偶 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 max y=bTW s.t. ATW≤C W ≥0 min z=CTX s.t. AX=b X ≥0 max y=bTW s.t. ATW≤C W ：unr 第四页，共三十五页，2022年，8月28日 三、原始对偶关系 1、可行解的目标函数值之间的关系 设XF、WF分别是原始问题和对偶问题的可行解 z=CTXF ≥WTAXF ≥WTb=y 2、最优解的目标函数值之间的关系 设Xo、Wo分别是原始问题和对偶问题的最优解 z=CTXo=WoTAXo=WoTb=y 第五页，共三十五页，2022年，8月28日 3、原始问题和对偶问题最优解之间的互补松弛关系 min z=CTX s.t. AX-XS=b X, XS≥0 max y=bTW s.t. ATW+WS=C W, WS≥0 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 max y=bTW s.t. ATW≤C W≥0 对偶 引进松弛变量 引进松弛变量 XTWS=0 WTXS=0 互补松弛关系 X，Xs W，Ws 第六页，共三十五页，2022年，8月28日 min z=CTX s.t. AX-XS=b X, XS ≥0 max y=bTW s.t. ATW+WS=C W, WS ≥0 XTWS=0 WTXS=0 m n = W WS AT I C n = A XS -I b n m m X 原始问题和对偶问题变量、松弛变量的维数 第七页，共三十五页，2022年，8月28日 w1 wi wm wm+1 wm+j wn+m x1 xj xn xn+1 xn+i xn+m 对偶问题的变量 对偶问题的松弛变量 原始问题的变量 原始问题的松弛变量 xjwm+j=0 wixn+i=0 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) 在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0 第八页，共三十五页，2022年，8月28日 Kuhn-Tucher 条件 3、原始问题和对偶问题最优解的充分必要条件 (1)原始可行条件（PFC） AX-XS=b X, XS ≥0 (2)对偶可行条件（DFC） ATW+WS=C W, WS ≥0 (3)互补松弛条件（CSC） XTWS=0 WTXS=0 第九页，共三十五页，2022年，8月28日 四、对偶单纯形法 1、用单纯形表求解原始问题的四种形式 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 min z=CTX s.t. AX ≤ b X ≥0 max z=CTX s.t. AX ≥ b X ≥0 max z=CTX s.t. AX ≤ b X ≥0 （2） （3） （4） （1） 第十页，共三十五页，2022年，8月28日 单纯形表和对偶(1) min z=CTX s.t. AX-XS=b X, XS≥0 max y=bTW s.t. ATW+WS=C W, WS≥0 min z=CTX s.t. AX≥b X ≥0 max y=bTW s.t. AT