(21)--2.1.4连续随机变量的分布-1.pdfVIP

第二章 随机变量及其分布 第1页 第一节 随机变量及其分布 2.1.4 连续随机变量的分布--I 第二章 随机变量及其分布 第2页 一、密度函数(density function)定义 定义1 设随机变量X 的分布函数为F(x) ，如果存在实数轴上一个非负可积函 数p ( x ),使得对任意实数x 有 F (x ) P (X x ) x p(t )dt，  则称 X为连续随机变量，称p (x)为X 的概率密度函数，简称为密度函数，简 记为p.d.f. 或df 。记作 X~ p ( x ) 。 第二章 随机变量及其分布 第3页 o 说明： 1 在F (x)导数存在的点上有， F (x) = p (x); o 2 连续型随机变量的分布函数F(x)是连续函数. 二 、概率密度函数的性质 (1) 非负性 p ( x ) ≥ 0 ，x R, (2) 正则性  p (x )dx 1.  第二章 随机变量及其分布 第4页 例1 柯西分布函数 1    ( ) arctan  ,  ， F x   x 2  x 称这个分布函数为柯西分布函数。 柯西分布的密度函数为 1 1 p (x ) , x .    1  x 2 第二章 随机变量及其分布 第5页 例2 (均匀分布) 若连续随机变量的密度函数为 p (x) 1 ，   ， a x b ba p (x) = o a b x 0, 其它. 密度函数图形 则称服从区间 [a，b] 上的均匀分布，记为~ U [a , b] 其分布函数为 0,　　 x a, F(x) 1 x a ，a  x  b， 分布函数图形 F(x) = b a 1,　　 b  x. o a