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《应用随机过程》教学大纲 总学时：48 （理论教学 48 学时，实践教学 0 学时，课外学时 8 学时）学分：3 学分 基本面向：统计学类、数学类专业所属单位：理学院 课程简介：本课程是统计学专业的专业类选修课程，是概率论的后续课程，是现代金融理论的理论工具，也是金融分析中经常使用的数学工具，在现代金融及其衍生市场起着重要的作用。 本课程的目的和任务是使学生掌握随机过程的基本知识，通过系统学习，使学生运用概率理论和数学模型解决随机问题的能力得到进一步的提高，通过本课程的学习，使统计学专业的学生能很方便地转向在数理金融、保险风险理论和经济管理等应用领域的研究。 一、本课程的目的、性质性质：专业核心课程 目的：通过本课程的学习，使学生能较深刻地理解随机过程的基本理论、思想和方法，并能应用其解决实践中遇到的随机问题，从而提高学生的数学素质，加强学生开展科研工作和解决实际问题的能力。提高学生在建立随机数学模型、分析和解决问题方面的水平和能力，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。 二、本课程的教学基本要求 通过该课程的学习，学生具有如下的知识能力素质（专业课程根据各专业毕业生能力要求填写；基础课程贡献度根据学校知识、能力、素质培养要求和各相关专业毕业生能力要求填写）： 1．知识要求： 掌握随机过程的基本概念和类型、掌握 Poisson 过程、更新过程、Markov 链、鞅、 Brown 运动的定义、基本性质以及简单应用。 2．能力要求： 建立随机过程的思维方法，掌握随机问题的统计特性及数学模型。 3. 素质要求： 能够运用应用随机过程理论来分析和解决经济、金融及管理等领域的一些具体问题。三、本课程与其它课程的关系（课程的前修后续关系） 前修课程：高等代数、数学分析、解析几何、概率论后续课程：数理金融、风险理论等 四、本课程的教学内容及安排（细化到知识点） 第一章 预备知识（4 学时） 理解、掌握随机变量、分布函数、分布律和概率密度函数的概念，条件分布，函数的分布求法，常见的离散型与连续型分布及多维随机变量的知识。 理解、掌握随机变量的数学期望、方差、矩、协方差与协方差阵、相关系数的定义及计算。 掌握条件数学期望的求法，全期望公式的意义与应用。 掌握随机变量的特征函数的定义、性质与求法。 理解随机变量序列的各种收敛性。 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 1.1、 1.2 2 学时 √ 1.3、1.4、 1.5 2 学时 √ 第二章 随机过程的基本概念和类型（6 学时） 掌握随机过程的背景、定义及分类。 掌握随机过程的一维、二维分布函数、有限维分布函数、均值函数、方差函数与协方差函数等重要的数字特征，以及随机过程的特征函数的定义与应用。 了解随机过程的按物理架构分类、按概率特性分类及几种常见随机过程，如二阶矩过程，正态随机过程，独立增量过程等。 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 2.1 2 学时 √ 2.2 2 学时 √ 2.3 2 学时 √ 第三章 Poisson 过程（6 学时） 理解泊松过程的背景与定义，以及泊松过程的简单性质。 掌握泊松过程的均值函数、方差函数、协方差函数的求法与应用。 掌握两质点到达时间间隔的分布函数、概率密度及有关概率的求法。 了解复合泊松过程背景，定义与示例，以及复合泊松过程的简单性质。 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 3.1 2 学时 √ 3.2 2 学时 √ 3.3 2 学时 √ 第四章 更新过程（8 学时） 理解更新过程的定义及其分布。 了解更新方程及其应用。 了解更新定理及 Lundberg_Cramer 破产理论。 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 4.1 2 学时 √ 4.2 2 学时 √ 4.3 2 学时 √ 4.4、4.5 2 学时 √ 第五章 Markov 链（10 学时） 理解马尔可夫过程的背景与定义，马尔可夫过程的基本性质。 熟悉常见马尔可夫过程。 掌握马尔可夫链的背景、概念，常见马尔可链的定义与基本性质。 齐次马尔可夫链，非齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，多步转移概率求法，转移概率矩阵与 C-K 方程介绍。 5．了解马尔可夫链在金融学中的应用。 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 5.1、5.2 2 学时 √ 5.3 2 学时