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《数理金融》教学大纲 总学时：48 （理论教学 48 学时）学 分：3.0 基本面向：金融工程专业 所属单位：应用数学系 课程简介：本课程为金融数学专业核心课程，主要内容为马科维茨资产组合理论、资本 资产定价模型、衍生产品定价等，目的是让学生了解掌握利用数学思维描述解决金融问 题的方法，具备初等的金融建模的能力。该课程在整个金融数学专业中具有承前启后的 作用，学生需要具备基本的金融和数学知识方可学习本课程，完成本课程的学习后，学 习可以根本本课程的基本原理，开始金融数据处理和建模，实践投资的学习。 一、本课程的目的、性质 课程性质：金融工程专业基础课。 课程目的：本课程目的在于介绍衍生证券定价理论和数理金融方法，目标要使得学 生通过对衍生金融产品定价方法的学习，掌握数理金融的基本内容，了解数理金融中的 数学工具和方法，为学生进行更深层次的学习或者研究打下扎实的基础。 二、本课程的教学基本要求 通过该课程的学习，学生具有如下的知识能力素质 （专业课程根据各专业毕业生能 力要求填写；基础课程贡献度根据学校知识、能力、素质培养要求和各相关专业毕业生 能力要求填写：） 1. 知识要求：掌握资产组合理论、资本资产定价模型、因素模型、套利定价理论 等 2．能力要求： ①套利分析能力 ②金融建模能力 ③初步数据处理能力 ④简单编程能力 3. 素质要求： ①具备较好的金融修养，能分析金融事件的意义和效果 ②具备较好的数学修养，利用逻辑分析和推导看待金融问题 ③良好的社会道德责任感 ④具备与他人合作的精神修养 三、本课程与其它课程的关系（课程的前修后续关系） 前修课程：数学分析、高等代数、概率论、货币银行学、金融市场学。后 续课程：金融数学处理与建模 四、本课程的教学内容及安排（细化到知识点） 第一章 数理金融基础（6 学时） 1．证券市场简介 2．效用理论基础 3.基本概念 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打 “√”） 综合 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 其他 大作业 1.1 2 √ √ 1.2 2 √ √ 1.3 2 √ √ 第二章 马 科维茨组合理论（10 学时） 1．马科维茨理论假设 2．不含无风险资产的马科维茨模型 3.含无风险资产的马科维茨模型 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打 “√”） 综合 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 其他 大作业 2.1 2 √ √ 2.2 4 √ √ 2.3 4