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《数理金融》教学大纲 总学时：48（理论教学 48 学时）学分：3.0 基本面向：金融工程专业所属单位：应用数学系 课程简介：本课程为金融数学专业核心课程，主要内容为马科维茨资产组合理论、资本资产定价模型、衍生产品定价等，目的是让学生了解掌握利用数学思维描述解决金融问题的方法，具备初等的金融建模的能力。该课程在整个金融数学专业中具有承前启后的作用，学生需要具备基本的金融和数学知识方可学习本课程，完成本课程的学习后，学习可以根本本课程的基本原理，开始金融数据处理和建模，实践投资的学习。 一、本课程的目的、性质 课程性质：金融工程专业基础课。 课程目的：本课程目的在于介绍衍生证券定价理论和数理金融方法，目标要使得学生通过对衍生金融产品定价方法的学习，掌握数理金融的基本内容，了解数理金融中的数学工具和方法，为学生进行更深层次的学习或者研究打下扎实的基础。 二、本课程的教学基本要求 通过该课程的学习，学生具有如下的知识能力素质（专业课程根据各专业毕业生能力要求填写；基础课程贡献度根据学校知识、能力、素质培养要求和各相关专业毕业生能力要求填写）： 知识要求：掌握资产组合理论、资本资产定价模型、因素模型、套利定价理论 等 2．能力要求： ①套利分析能力 ②金融建模能力 ③初步数据处理能力 ④简单编程能力 3. 素质要求： ①具备较好的金融修养，能分析金融事件的意义和效果 ②具备较好的数学修养，利用逻辑分析和推导看待金融问题 ③良好的社会道德责任感 ④具备与他人合作的精神修养 三、本课程与其它课程的关系（课程的前修后续关系） 前修课程：数学分析、高等代数、概率论、货币银行学、金融市场学。后续课程：金融数学处理与建模 四、本课程的教学内容及安排（细化到知识点） 第一章 数理金融基础（6 学时） 1．证券市场简介 2．效用理论基础 3.基本概念 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 1.1 2 √ √ 1.2 2 √ √ 1.3 2 √ √ 第二章 马科维茨组合理论（10 学时） 1．马科维茨理论假设 2．不含无风险资产的马科维茨模型 3.含无风险资产的马科维茨模型教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 2.1 2 √ √ 2.2 4 √ √ 2.3 4 √ √ 第三章 资本资产定价模型与因素模型（8 学时） 1．资本资产定价模型及其应用 2．不含残差的单因子模型 3.不含残差的多因子模型 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 3.1 2 √ √ 3.2 2 √ √ 3.3 2 √ √ 第四章 离散时间期权定价（10 学时） 1．二叉树模型 2．期权的无套利定价理论 3.多期二叉树模型与美式期权定价教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 4.1 3 √ √ 4.2 4 √ √ 4.3 3 √ √ 第五章 连续时间期权定价（8 学时） 1．对数正态分布与指数布朗运动 期权定价与 B-S 公式 3.B-S 公式的性质与希腊字母教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 5.1 2 √ √ 5.2 2 √ √ 5.3 2 √ √ 第六章 金融衍生产品（6 学时） 1．外汇远期 2．金融互换 教学安排及教学方式 教学环节学时分配 课后环节（请打“√”） 章节数 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合 大作业 其他 6.1 3 √ √ 6.2 3 √ √ 五、本课程的重点、难点和深广度 重点：套利定价理论、资产组合理论，期权定价公式难点：风险中性定价思想、B-S 公式 Delta 对冲 六、课外学时分配 主要安排课外教学任务，如作业、自学、参观、综合大作业等。 序号 内容 参考学时 1 金融市场基本知识与概念 2 2 马科维茨组合理论应用 2 3 CAPM 模型与因子模型应用 2 4 二叉树期权定价与应用 2 5 B-S 公式及其应用 2 6 外汇远期与互换应用 2 七、考核方式 课程考核及成绩评定方式： 闭卷考试成绩占 70 %，平时作业及表现占 30 % 八、本课程各教学环节对人才培养目标的贡献度 知识能力素质要求 教学环节 课后环节 授课 实验 上机 讨论 作业 自学 综合大 作业 其他 知识 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 能力 1-① ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 1-② 素质 1-① ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ 素质 1-②