量价因子在行业轮动模型中的应用分析报告.pdfVIP

金 融 金融工程专题报告 [Table_MainInfo] 工 量价因子在行业轮动模型中的应用 程 ――行业轮动研究之六 研 2023 年09 月28 日 [Table_Analysis] [Table_Summary] 究 核心观点：  本篇报告中，我们尝试将几种常见的量价因子引入行业轮动模 型，并进行了分层回测。行业选择最新标准的申万一级行业， 提取各指数的周度收益率，并按因子分为 5 组，统计其历史上 证 的分层收益情况。