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《金融计算》期末课程论文要求和评分标准
构建一个债券价格时间序列数据，假设日期从2011-9-1至2016-12-15间的所有工作日。债券面值为100元，债券价格围绕面值上下波动，波动大小由randn函数产生，价格数据字段名用’price’表示，该债券价格时间序列的说明信息为This is the bond price time series’。
请写出构建该时间序列数据的程序代码。（10分）
程序代码：
d1=datenum(sep 01, 2011);
d2=datenum(dec 15, 2016);
d=;
for i=d1:1:d2
s=datestr(i,dd.mm.yyyy);
d=strvcat(d,s);
end
[row col]=size(d)
randn1=randn(row,1);
price=100+randn1;
%This is the bond price time series
dl=datenum(d);
tp=[dl, price];
程序的结果图如下：
将该时间序列数据保存为文本文件bdprice_file.txt，要求在说明信息后加上字符串’from 2011-9-1 to 2016-12-15’。 请写出程序代码。（15分）
程序代码：
fid=fopen(bdprice_file.txt,wt);%D′è????t?·??
A = [price];
B= [d];
[m,n]=size(A); %??è????óμ?′óD?￡?
fprintf(fid,The integer matrix);
for i=1:m
fprintf(fid,\n);
for j = 1:n
fprintf(fid, %d,A(i,j));
end
end
fprintf(fid,\n);
fprintf(fid,The symbol matrix);
for i=1:m
fprintf(fid,\n);
for j = 1:n
str = [];
str= char(B(i,j));
fprintf(fid, %s,str);
end
end
%from 2011-9-1 to 2016-12-15
fclose(fid);
结果图：
将该时间序列数据转换为矩阵数据，并将该矩阵保持为ftsmat.mat数据文件。请写出程序代码。（15分）
程序代码：
d3=d1:1:d2;
tp1=[d3 price];
save(ftsmat.mat,tp1);
程序结果图：
求该时间序列数据的最大值、最小值、均值、标准差和对其从大到小排序排序。请写出程序代码。（15分）
程序代码：
min(price)
max(price)
mean(price)
std(price)
sort(price,descend)
结果图：
用clc和clear命令进行初始化，然后采用ascii2fts函数读取bdprice_file.txt。给出程序代码。（15分）
程序代码：
clc
clear all
p = ascii2fts(bdprice_file.txt,t,1,3,2)
程序结果图：
用clc和clear命令进行初始化，然后采用load函数读取ftsmat.mat数据文件。给出程序代码。（10分）
程序代码
clc
clear
load ftsmat.mat
结果图：
(7) 计算该债券的收益率时间序列，并求债券收益率时间序列的自相关系数和偏相关系数。求债券价格时间序列与债券收益率时间序列的相关系数。给出程序代码。（20分）
程序代码：
%??èˉμ?ê?ò??ê
p1=randn1/100
%×??à1??μêyoí??×??à1??μêy
autocorr(p1)
parcorr(p1)
%?à1??μêy
[R,P]=corrcoef(price,p1)
R
P
结果图：
要求：
1）提交word电子版及打印版，其中word电子文件名格式为：“2013金融1班-姓名-学号”。
例如：2013金融1班-黄宇-2009234455
2）课程设计提交时间：一周后提交纸质版到B10一楼信箱及发电子版发到邮箱： hllikanye@163.com （邮件主题写为：2013金融1班-姓名-学号）。
3）模板格式如下：
学 号：2013 成绩：
《金融计算》课程设计
论文题目
债券价格数据的MATLAB分析
研究生姓名
年级、专业
任课教师
经济与贸易学院
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