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电子科技大学硕士学位论文

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第四章洗钱风险等级模型评估

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数据挖掘技术在银行反洗钱领域的应用研究

摘要

我们应该看到全球化是世界发展的趋势，当然全球化就必然会带来经济的一体化。我们对于这股浪潮是不能够阻止的，同时还能够从中获利，特别是发展中国家能够利用发达国家的资金、技术、人才等资源来发展自身。不过我们还是应该看到全球经济融合的步调越来越快也会导致很多的问题，比较典型的就是日益猖獗的洗钱问题。这是对于正常经济秩序的极大破坏，同时也是对于各国法律的践踏。所以说各国在法律当中对于洗钱问题都有具体而严厉的规定，要求所有从事金融工作的相关机构都应该自觉反对洗钱，特别是开发相应地系统来反洗钱。这里面比较有效果的手段就是数据挖掘这样的新兴技术手段。对此我们需要研究的是，要怎么样运用这样的技术来提高检测洗钱行为，这是研究的重点同时也是热点问题。我们希望能够更精确地识别，监控，跟踪，防范和阻断洗钱行为，那么首先要做的就是要明确洗钱有什么样的特征与规律，只有这样才能够做到知己知彼，百战百胜。

我的这篇文章最主要的就是数据挖掘技术在银行反洗钱领域的应用研究。针对这个问题，我构造了一种模型用来预测洗钱风险到底属于什么样的等级。而这个模型主要地技术就是数据挖掘里面的归纳分类。对此，我专门设计了组合分类器，原理就是规则归纳和决策树归纳两种归纳原则，然后再利用这样的一种分类器来进一步判断风险等级，实现预测功能。在这里，我一共分出了三个等级，分别是高、中、低三种风险。而且对于该模型我还进行了优化，分别是Adaboost和树剪枝两种优化。

我对于设计出的模型进行了相关的实验，希望能够评估该模型的效果。我使用的数据是客户信息验证集，通过选择评估标准来区分不同的分类器到底具有什么样的性能，结果实验说明，单个和组合两种不同的分类器在实验当中的表现，组合分类器的准确度更高，也就是说能够更准确地进行预测。本文分析了银行现有反洗钱系统的结构与各个功能组件之间的关系，特别是关于SMBC-AML反洗钱系统也具体分析了其功能，而且还简要介绍了当前系统当中的一些问题。同时根据我国法律，本文也给出了如何给客户进行分类，比如什么是大额客户，什么是可疑客户等，然后把风险模型融入到了反洗钱系统里面，通过具体的实验说明了该模型的可操作性。

关键词：风险模型、反洗钱系统、决策树、组合分类器

ABSTRACT

Therapiddevelopmentoftheprocessofglobaleconomicintegrationmakesthemoneylaunderinginthefinancialfieldincreasinglyrampant,whichgreatlyaffectsthenormaloperationoftheeconomy.Allcountriesintheworldactivelyformulaterelevantlawsandregulations,andrequireallfinancialinstitutionstodevelopappropriateantimoneylaunderingsystemformoneylaunderingactivities.Dataminingisoneofthemosteffectivemethodstoidentifytheantimoneylaunderingwork.Howtousedataminingtechnologytoimprovetheefficiencyofantimoneylaunderinginformationmonitoringiscurrentlyahotresearchtopic.Ithasimportantpracticalsignificanceandapplicationvaluetodeeplystudytheruleandcharacteristicsofmoneylaundering,andithasimportantpracticalsignificanceandapplicationvalueformoneylaunderingidentification,tracking,monitoring,blockingandprevention.

Thepapermainlyfocusesonthetopicofdatami