分析师预期选股策略月报（2023年9月）：短期关注非银钢铁电新有色建材行业股票-20230909-中信建投-15页.pdfVIP

证券研究报告·金融产品跟踪报告

短期关注非银钢铁电新有色建材行业股票——分析师预期选

股策略月报(2023年9月)金融产品研究

核心观点

分析师预期修正增强选股策略效果跟踪：从2021年1月开始样

本外跟踪，截至2023年8月底，累计绝对收益33.53%，累计超额中陈升锐

证500收益47.48%。“预期双击”策略效果跟踪：选股组合从2022年

chenshengrui@

年初开始样本外跟踪，截至2023年8月底，累计绝对收益-10.20%，

021

累计超额收益14.59%。“行业轮动组合”从2022年年初开始样本外

跟踪，截至2023年8月底，累计绝对收益-1.36%，累计超额收益13.39%。SAC编号：s1440519040002

分析师预期修正选股策略效果跟踪

经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2019年7月31日开始样发布日期：2023年09月09日

本外跟踪），2009年7月31日至2023年8月31日，组合累计绝

对收益838%，相对中证全指累计超额收益669%，年化超额收益市场表现

15.6%，超额收益夏普比率1.79，超额收益最大回撤10.1%。另外，31%

从2019年7月开始样本外跟踪（专题报告数据截至2019年8月），21%

截至2023年8月底，累计绝对收益80%，累计超额收益63%，样本11%

1%

外跟踪49个月只有14个月超额收益为负，月胜率71%，回撤为-9.9%。

-9%

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