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Chapter9
AssessingStudiesBasedon
MultipleRegression
9.2.(a)WhenYismeasuredwitherror,wehave%or%Substitutingthe2nd
iY=Y+w,Y=Y−w.
iiiiii
equationintotheregressionmodelgives%
Y=β+βX+uY−w=β+βX+u,
i01iiii01ii
or%Thus
Y=β+βX+u+w.v=u+w.
i01iiiiii
(b)(1)TheerrortermvhasconditionalmeanzerogivenX:
ii
E(v|X)=E(u+w|X)=E(u|X)+E(w|X)=0+0=0.
iiiiiiiii
(2)%isi.i.dsincebothYandwarei.i.d.andmutuallyindependent;Xand%
Y=Y+wiiiY(i≠j)
iiij
areindependentsinceXisindependentofbothYandw.Thus
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