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8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)几何解释:在二维图上,随机选取位于曲线cQ*(x)下的点[x,u];选取位于曲线P*(x)下的那些点,则这些点将服从概率密度为f(x)的分布8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)常数c的选取常数c应尽可能地小,因为抽样效率与c成反比;c=max{P*(x)/Q*(x)},x?[a,b]特例:如果取Q(x)=1,x?[a,b],即均匀分布,则X的抽样:x=(b-a)r+a,r?U[0,1]c可取为f(x)在[a,b]区间上的极大值abxf(x)c抽取r1,r2?U[0,1]?=a+(b-a)r1r2?f(?)/cx=??8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)例1:标准正态分布的抽样,x?[-a,a]无法用直接抽样法,累积分布函数无解析表达式Breit-wignerorCauchy分布8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)由Q(x)抽取x?直接抽样法抽取u计算P*(x),如果u=P*(x),接受x8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)floatgaussian_reject(doublea){constfloatc=1.52;while(true){floateta=randac();floatx=tan(eta*2.0*atan(a)+atan(-a));floatq=c*1/3.1415926*1.0/(1+x*x);floatksi=randac();floatu=ksi*q;floatp=1/sqrt(2*3.1415926)*exp(-x*x/2.0);if(u=p)break;}returnx;}8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)voidtest(){SetSeed(9,11);c1=newTCanvas(c1,HistogramDrawingOptions,200,10,700,900);c1-Divide(1,2);TH1F*h1=newTH1F(h1,h1,100,-5.0,5.0);for(inti=0;i5000;i++){doublex=gaussian_reject(5.0);h1-Fill(x);}c1-cd(2);h1-Draw();}8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)AB?/2例2:利用舍选法产生随机数C=cos?,S=sin?,其中?为[0,2?]区间内均匀分布的随机数方法1:先产生[0,2?]间均匀分布的随机数:?=2?r,r?U[0,1],然后直接计算C和S?因需要计算三角函数,故此方法运算速度慢方法2:利用舍选法可避免三角函数运算令A和B为单位圆内直角三角形的两个边,则有8.5舍选抽样法
(acceptance-rejectionsampling)因此,只要产生单位圆内的随机坐标A和B,就可用代数运算求出C和S,算法为产生两个[0,1]区间上均匀分布的随机数u1和u2;令v1=2u1-1,v2=u2,则v1?U[-1,1],v2?U[0,1];计算r2=v12+v22,如果r21,转到1,重新产生;令A=v1,B=v2,计算C和S第八章
从概率分布函数的抽样
(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)8.6复合分布的抽样方法(compositionmethod)8.6复合分布的抽样方法
(compositionmethod)1961年由Marsaglia提出的方法设随机变量X的概率密度函数f(x)可写成一些PDF的线性叠加:抽样方法:利用离散型的随机变量的抽样方法抽取序号k;由fk(x)抽取x8.6复合分布的抽样方法
(compositionmethod)例:用复合法产生双指数分布随机数产生两个[0,1]区间均匀分布的随机数r1和r2;如果r1?0.5,按f1(x)抽样;如果r10.5,
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