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n新资本协议操作风险管理

培训材料

n操作风险的定义

n操作风险管理产生的背景

n操作风险管理三大工具

n操作风险管理工具在我行的实

操作风险的定义

操作风险的定义

操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风

险。其包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

原因事件影响

内部程序潜在风险（事件）财务影响

人员员工影响

概率

系统声誉影响

已发生的事件

外部事件监管影响……

预防识别减损

控制

操作风险管理

是指对操作风险进行主动识别、评估、控制或缓释、监测和报告的过程。

操作风险已被视为银行三大风险之一

操作风险已被视为银行三大风险之一

►操作风险已被视为银行三大风险之一，其造成的损失

可能大大高于信用风险和市场风险；

►行业内曾发生过许多重大操作风险事件，其中最为典

型的有巴林银行倒闭案、法国兴业银行欺诈案等。

操作风险就在我们身边

操作风险就在我们身边

说明示例

有机构内部人员参与的诈骗、盗用资

2008年法兴银行内部欺诈案件、利用

内部欺诈产、违犯法律以及公司的规章制度的

卡折合一业务截留借记卡密码。

行为。

第三方故意骗取、盗用财产或逃避法国际贸易业务中客户使用伪造、变造

外部欺诈

律导致的损失。的信用证或附随的单据。

就业制度和工作由于不履行合同，或者不符合劳动健

网点柜员被试图抢劫银行的歹徒伤害。

场所安全事件康、安全法规所引起的赔偿要求。

有意或无意造成的无法满足某一顾客

客户、产品和违规披露零售客户信息、超过客户的

的特定需求,或者是由于产品的性质、

业务活动事件风险限额放款。

设计问题造成的失误。

实体资产因自然灾害或其他事件丢失

实体资产损坏地震、火灾导致的财产损失。

或毁坏导致的损失。

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