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商业银行住房贷款业务风险管理研究国内外文献综述

通过对中国知网、万方数据库、重庆维普网以及超星数据库等等电子期刊网进行资料查阅，并对所查阅资料进行分析归纳，本研究从国外相关研究和国内相关研究两个方面进行分析。

1国外相关研究

伴随着经济的发展，银行所发挥的推动功能越发地显著，由此引发了金融风险，导致银行风险管理出现。在其出现的初期，仅仅是关注银行资产和负债的风险管理。而后，伴随银行风险管理方面不论是理论层面，或是技术方面都越来越成熟化，在风险管理中开始运用数学运筹学和金融工程。最终，形成了商业银行风险管理理论与实践相结合的《巴塞尔资本协议》，该协议是西方商业银行风险管理理论的集大成者。截止当前，全世界大概有超过一半的国家都采用《巴塞尔资本协议》对本国商业银行风险管理加以指导。随后，伴随金融改革与创新的发展，商业银行所开展的业务越来越多样和复杂化。为可以更好地与新的变化相适应，《新巴塞尔资本协议》诞生并提出要从市场监督、机构监管以及资本准入几个层面构建风险管理机制。

伴随有关学者在国外商业银行分先管理方面所进行的深入探究，在个人住房贷款风险方面的相关研究也越来越深入。在国外很多国家的住房金融业务中，个人住房贷款都是其重要的构成方面，其在国内生产总值当中占据较大的比重，甚至能够对其经济以及金融发展的稳定性带来影响。因此，分析和探讨商业银行个人住房贷款风险管控具有重要的价值和意义。

（1）从个人贷款风险产生的影响因素进行研究

Lawrence（1995）分析了贷款利率与个贷违约风险间具有的关系，提出可基于贷款者所选择的贷款利率方面对其存在的违约风险加以判断。

Robert（2011）认为可以通过对个贷合约进行改良来加强风险管控。

Gau（1978）利用个贷风险评估指标模型证明借款者所从事的职业以及其个人信用并非个贷风险存在的重要影响因素，而是永久性收入则是最为重要的影响因素。

Arindam?Bandyopadhyay,?Asish?Saha（2011）说明在决定需求前景时的具体特点以及当地情况因素下借款人的重要性，以及信贷损失风险对印度居民住房贷款偿还行为的影响。并用面板回归方法找出驱动住房需求的关键因素及其与借款人特征的相关性。利用Logistic回归分析，考察了住房贷款违约的主要原因。

从个人住房贷款风险所带来的影响方面进行研究

JohnGeanakoplos,RobertAxtell（2012）指出系统性风险必须包括房地产市场，并利用来自华盛顿特区的个人数据，开始构建一个基于代理的住房市场模型。并在对1997-2007年十年间房地产市场的发展进行分析后表明，房地产市场的繁荣与萧条主要是因为杠杆率产生了变化，并非利率的改变。

Chia-ChienChang,Wei-YiHuang,So-DeShyu（2012）基于美国房地产市场进行调研，显示出独立的分布和发生的概率，以及抵押保险人的违约风险。它们分别显示出发生的概率和发生的概率，以及抵押保险公司的违约风险。实验结果表明，非对称双指数跳跃扩散比一般情况下的对数正态分布跳跃扩散和Black-Schole模型有更好的性能。同时结合敏感性分析表明，MI溢价是正常波动、平均下降幅度、异常不良事件的冲击频率以及抵押保险公司的资产负债结构。特别是异常不良事件的冲击频率对MI保费的所有参数具有最大的影响。抵押保险人的资产负债结构及冲击频率异常不良事件对默认风险溢价的所有参数具有较大的影响。

DamianS.Damianov;?AhmedH.Elsayed（2018）在1975年1月至2016年12月美国市场的月回报率计算，报告了整个住房市场、抵押贷款和股票房地产投资信托（REITs）市场以及股票市场的总回报、净回报和成对回报溢出的巨大变化。虽然在经济衰退时期，房地产市场通常是溢出效应的传递者，但在抵押贷款危机期间，房地产市场主要是来自抵押贷款信托基金市场的溢出效应的接受者，较小程度上也是来自抵押贷款信托市场的溢出效应。在政治高度不确定性和信贷宽松时期，房地产投资信托基金和股票市场将溢出效应传递给住房和抵押贷款房地产投资信托基金市场。

2国内相关研究

（1）关于住房贷款以及所存在的风险方面的探讨

相比之下，国内的相关研究则相对较多，例如，徐艺丹（2017）指出，因为信用风险管理模式不够先进，导致GS银行的个人贷款业务具有较高的审批门槛，较长的办理时间。而伴随商业银行业务发展中大数据技术的运用，市场当中产生了多种类型的网络金融企业，而给商业银行的个人贷款业务发展带来了巨大的冲击，假如商业银行未能及时的调整与优化其个贷业务的风险管理模式，就会在市场中慢慢丧失其竞争的优势。结合当前商业银行在个贷业务风险管理当中所具有的问题，相关的大数据以及风险管理理论相应的实施调整策略