《高级计量经济学》教学大纲.pdfVIP

《高级计量经济学》教学大纲

自己收集整理的

错误在所难免

仅供参考交流

如有错误

请指正！谢谢

《高级计量经济学》教学大纲

课程名称：高级计量经济学

课程英文名称：AdvancedEconometrics

课内学时：48课程学分：3

课程性质：学位课开课学期：每学年第一学期

教学方式：课堂讲授考核方式：考试

大纲执笔人：吕鹏主讲教师：吕鹏

师资队伍：王震、吕鹏、刘林、郭庆方

一、课程内容简介

本课程的内容主要由三大部分组成

横截面数据分析

时间序列数据分析与面板数据分析

其中前两项为重点内容

使用的模型除了经典线性模型以外

还包括大量研究中常用的扩展模型

课程对数学描述方面适当淡化

以讲清方法思路为目标

在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适

当强化

并辅以大量的应用实例

本门课程为48学时

3学分

二、课程目的和基本要求

了解常用的计量经济学分析方法与模型

掌握各种方法提出的背景、特点、应用过程中容易出现的问题以

及相应的解决办法

能够根据研究问题的不同选择合适的回归模型

并且能对回归结果进行正确的分析

从而能够熟练运用计量经济学这一重要研究工具

为硕士论文研究打下良好的方法论基础

学完本课程后

应达到以下基本要求：

1．熟练掌握横截面数据回归模型

包括线性模型、受限被解释变量模型与联立方程的估计、统计推

断与应用

2．掌握时间序列数据的基本特征以及回归分析中的序列相关等问

题的处理方法

3．了解分析面板数据的基本方法

具备深入学习高级的面板数据分析方法的基础

4．能够针对不同的研究问题选择恰当的计量经济学模型

并且正确解读回归分析的结果

三、教学内容及学时安排

第一章计量经济学的性质与经济数据（1学时）

第一节什么是计量经济学

第二节经验经济分析的步骤

第三节经济数据的结构

第四节计量经济分析中的因果关系与其他条件不变概念

第二章简单回归模型（2学时）

第一节简单回归模型的定义

第二节普通最小二乘法的推导

第三节OLS的操作技巧

第四节测量单位和函数形式

第五节OLS估计量的期望和方差

第六节过原点回归

第三章多元回归分析：估计（3学时）

第一节使用多元回归的动因

第二节普通最小二乘的操作和解释

第三节OLS估计量的期望值

第四节OLS估计量的方差

第五节OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理

第四章多元回归分析：推断（2学时）

第一节OLS估

计量的抽样分布

第二节检验对单个总体参数的假设：t检验

第三节置信区间

第四节检验关于参数的一个线性组合的假设

第五节对多个线性约束的检验：F检验

第六节报告回归结果

第五章多元回归分析：OLS的渐进性（1学时）

第一节一致性

第二节渐进正态和大样本推断

第三节OLS的渐进有效性

第六章多元回归分析：其它问题（3学时）

第一节数据的测度单位对OLS统计量的影响

第二节对函数形式的进一步讨论

第三节拟和优度的进一步探讨

第四节预测和残差分析

第七章含有定性信息的多元回归分析：二值变量（3学时）

第一节对定性信息的描述

第二节只有一个虚拟变量

第三节使用多个虚拟变量

第四节涉及虚拟变量的交互作用

第五节二值因变量：线性概率模型

第八章异方差性（3学时）

第一节异方差对OLS所造成的影响

第二节OLS估计后异方差--稳健性推断

第三节对异方差的检验

第四节加权最小二乘估计

第五节再议线性概率模型

第九章模型设定和数据问题的深入探讨（3学时）

第一节函数形式误设

第二节对观测不到的解释变量使用代理变量

第三节有测量误差的OLS的性质

第四节数据缺失、非随机样本和异常观测

第十章时间序列数据的基本回归分析（3学时）

第一节时间序列数据的性质

第二节时间序