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浅谈概率统计在经济领域的应用

【摘要】概率统计是研究随机现象统计规律的一种数学方法，

也被称之为数理统计法，在经济领域得到了广泛的应用，成为企业个

人经济活动的重要工具。就概率统计在经济模型构建、经济风险决策、

经济保险投资、经济亏损估计和企业商品营销等领域中的具体应用进

展了探讨。

【关键词】经济；领域；应用

概率统计经济领域应用概率统计是采用随机抽样方法对某一现

象本质规律进展研究的方法。在经济领域范畴，投资决策、收益期望、

本钱分析、风险预测、财务分析等行为均离不开概率统计知识的应用。

由此可见，概率统计在经济领域的重要作用。数理统计法最早被应用

与人口统计活动中，但近年来已逐渐得到企业和个人的认可，并将其

作为经济分析的重要工具。

一、概率统计在经济模型构建中的应用

第一，经典单方程在经济学分析中的应用，其模型主要为一元线

性回归模型。一元线性回归模型简单易懂，但只能进展一个变量的解

释，其数学表达式为：y=ax+b。在一元线性回归模型中，将解释变量

变假设为确定变量，然后在取固定值进展样品抽取。如果随机干扰项

均值为零，那么具有不序列和同方差序列性。在数学中为一次函数，

阐述函数中的自变量与因变量之间的关系。随机干扰数据呈现出正态

分布、零协方差、零均值同方差的影响。第二，多元线性回归模型的

构建。在现实生活中，经济活动行为受到多种因素影响，简单的一元

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线性回归模型并不能解释所有的经济现象，因此必须用到多元方程进

展表达。第三，根本假设放宽模型的构建。确定性是经济学原理的根

本特征，因此一项经济活动很难满足两种假设，且一旦两种假设相违

背，其随机干扰项的数值就会呈现序列相关性和异方差性。在数理统

计活动中，必须对工程变量进展随机性的抽取，而一旦出现假设违背

现象，那么表示随机干扰项和解释变量之间一定存在某种固定的关系。

由此，可以看出在概率统计理论下的经济模型构建呈现出明显的多样

性，而多种模型构建的根本目的在于解释多变的经济现象，而不是完

全依赖于纯理论的数学知识。所以，在经济模型构建中常见计量方式

为主的模型，即企业或者个人以过去某一特定时间范围内的财务数据

作为随机干扰项为根底而构建起来的经济模分析模型，为企业或个人

下一阶段的经济活动提供战略帮助。

二、概率统计在经济风险决策中的应用

风险决策是经济领域的重要专业术语，主要是指在影响因素不确

定的情况下，对两种或两种以上的经济方案做出决策。风险决策主要

分为概率性决策和不定型决策两种类型，其中影响因素可知的为概率

型决策，反之为不定型决策。随着社会主义市场经济的而不断开展和

体制改革的不断深入，我国市场经济逐渐趋于完善。在工程的投资分

析经济活动中，风险决策成为不可或缺的重要环节。但是投资有风险，

在任何一项投资活动中，都会存在一定量的不确定因素。在做出投资

决策之前，存在众多随机因素，任何一种投资决策都面临着一定的风

险，也就是我们常说的风险性决策。在随机因素影响下，只有科学合

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理的决策方案，才能以最小本钱和风险获得最大收益和保障。所以，

在经济决策活动中，企业和个人都应当充分利用数理统计知识，进而

制定出科学合理的经济方案。

以个人投资行为为例，假设某人准备在房产、地产、商业三个领

域进展投资，其投资收益和市场动态直接相关。假设市场动态呈现出

好、中、差三个状态，且其概率分别为0.2、0.7、0.1。通过市场调

查，在市场动态好、中、差的背景下，投资房产行业的收益分别为

11、3、3，投资地产行业的收益分别为6、4、1，投资商业的收益分

别10、2、2。通过计算可得出如下数据：

根据上述计算结果来看，其投资房产行业的预期收益最大。此外，

通过计算可知三个行业的投资房差分别为：D房产=15.4，D地产=3.29，

D商业=12.96，方差越大代表收益波动越大，相应的投资风险也大。

所以，投资房产风险最大。综合投资风险与投资收益，该投资者最好

选择地产工程进展投资。

三、概率统计在经济保险中的应用

保险制度是我国社会保障制度的重要组成局部，随着人们对社会

保障期望的提升，保险行业得