基于多期限动量与反转的因子研究.docxVIP

图表索引

图1：低延迟趋势线（LLT）与普通均线（MA）的形态对比 8

图2：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值表现，全市场 10

图3：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值表现，全市场 10

图4：基于普通均线（MA）的多期限因子的IC与RankIC，全市场 10

图5：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，创业板 11

图6：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，创业板 11

图7：基于普通均线（MA）的多期限因子的IC与RankIC，创业板 12

图8：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，沪深300 13

图9：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，沪深300 13

图10：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证500 13

图11：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证500 13

图12：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证800 14

图13：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证800 14

图14：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证1000 14

图15：基于普通均线（MA）的多期限因子的分档净值，中证1000 14

图16：基于普通均线（MA）的多期限因子的多头组合净值，全市场 15

图17：基于普通均线（MA）的多期限因子的多空对冲组合净值，全市场 15

图18：基于普通均线（MA）的多期限因子的多头与多空组合回撤图，全市场 16

图19：基于普通均线（MA）的多期限因子的多头组合净值，创业板 16

图20：基于普通均线（MA）的多期限因子的多空对冲组合净值，创业板 16

图21：基于普通均线（MA）的多期限因子的多头与多空组合回撤图，创业板 17

图22：基于普通均线（MA）的多期限因子的多头组合双边换手率时序图，全市场

..............................................................................................................................18

图23：基于普通均线（MA）的多期限因子的多空对冲组合双边换手率时序图，全市场 18

图24：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档累积净值时间序列图，全市场 19

图25：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档累积净值柱状图，全市场

..............................................................................................................................19

图26：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的IC与RankIC，全市场 19

图27：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，创业板 20

图28：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，创业板 20

图29：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的IC与RankIC，创业板 21

图30：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，沪深300 22

图31：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，沪深300 22

图32：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证500 22

图33：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证500 22

图34：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证800 23

图35：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证800 23

图36：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证1000 23

图37：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的分档净值，中证1000 23

图38：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的多头组合净值，全市场 24

图39：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的多空对冲组合净值，全市场.24

图40：基于低延迟趋势线（LLT）的多期限因子的多头与多空组合回撤图，全市场

...............................................................................................................