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内容目录
一级市场：下周地方债净融资额4,270.7亿元 3
二级市场：本周国债、国开债利率基本持平 8
流动性观察：资金面整体均衡 9
海外观察：海外主要债券收益率多数上行 11
图表目录
图1：地方债发行与到期情况 3
图2：国债发行与到期情况 3
图3：10年期国债收益率持平在2.31? 9
图4：10年国开债收益率下行1BP至2.38? 9
图5：1年与10年国债期限利差收窄2BP至68BP 9
图6：1年与10年国开债期限利差持平在58BP 9
图7：银行间国债日均成交3836亿元 9
图8：银行间金融债日均成交6262亿元 9
图9：R001季节性变化 10
图10：DR007季节性变化 10
图11：逆回购投放与到期规模 10
图12：MLF+TMLF投放与到期规模 10
图13：国股银票利率 10
图14：同业存单发行利率 10
图15：银行间市场质押式回购成交量 10
图16：政策利率 10
图17：美元指数 11
图18：美元兑人民币 11
表1：下周已披露利率债发行计划概况 3
一级市场：下周地方债净融资额4,270.7亿元
根据已公布的利率债招投标计划，从5月27日至6月2日将发行128支利率债，发行规模共4,633亿元，其中国债0支，地方政府债125支，政策银行债3只。
基于目前公布的计划发行情况，国债净融资额-300亿元，地方债净融资额4,270.7亿元，政金债净融资190.0亿元。
图1：地方债发行与到期情况 图2：国债发行与到期情况
资料来源：， 资料来源：，
表1：下周已披露利率债发行计划概况
发行起始
日
债券简称
计划发
行规模
发行期
限(年)
招标方
式
招标标
的
是否增
发
债券评
级
票面利
率()
利率类
型
(亿)
2024/5/31
24陕西债一般(四
13.4
7.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24陕西债专项(三
期)IB
1.5
7.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
率
2024/5/31
24陕西债专项(四
13.6
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24陕西债专项(五
0.5
15.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24陕西债专项(六
52.1
20.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24陕西债专项(七
33.3
30.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24江苏债再融资专项
(六期)IB
177.4
5.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
率
2024/5/31
24江苏债再融资专项
147.8
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
(五期)IB
率
2024/5/31
24江苏债再融资一般
118.8
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
(二期)IB
率
2024/5/31
24江苏债再融资专项
152.8
30.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
(七期)IB
率
2024/5/31
24山西债一般(四
20.5
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24山西债专项(二
期)IB
10.9
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
率
2024/5/31
24山西债专项(六
17.0
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24山西债专项(三
30.8
15.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24山西债专项(四
47.6
20.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24山西债专项(五期)IB
20.5
30.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利率
2024/5/31
24天津债专项(十四
2.5
7.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24天津债专项(十五
0.7
10.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24天津债专项(十六
2.0
15.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24天津债专项(十七
2.6
15.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利
期)IB
率
2024/5/31
24天津债专项(十九期)IB
4.0
20.0
荷兰式
利率
否
AAA
固定利率
2
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