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摘要

郑州银行流动性风险管理研究

利率市场化以及金融创新产品使我国商业银行面临吸收存款难度加大的问

题，存款增长出现乏力。另外，股市吸收了大量的资金，这直接冲击商业银行

资金流通主渠道的地位。国有银行以及规模较大的股份制银行自身流动性储备

充足，且在市场上筹措资金的能力强，当市场出现流动性紧缩时，它们抵御流

动性风险的能力强。城市商业银行由于自身规模较小，应对流动性风险的能力

不足，自身抵御流动性风险的能力较弱。因此，我国城商行要想持续健康地发

展，需要提高识别和度量流动性风险的能力，全面把控本行的流动性风险。

本文研究郑州银行流动性风险管理问题，在借助文献资料与郑州银行公开

的财务报告基础上，采用文献研究法、案例分析法、定性与定量分析方法开展

研究。通过分析郑州银行流动性风险管理的现状，发现该银行流动性风险管理

中存在的问题。然后，找出影响郑州银行流动性风险的主要因素，并根据郑州

银行的自身资产和负债管理的实际情况，选择合适的风险因子，进行压力测试。

最后，根据郑州银行压力测试的结果与其自身经营的实际情况，对郑州银行流

动性风险管理提出建议。

本文第一章为绪论部分，主要阐述论文的研究背景与意义、研究内容与方

法。第二章介绍商业银行流动性风险管理以及压力测试的相关理论基础与文献

综述。第三章是介绍郑州银行流动性风险管理的现状及存在的问题。首先对郑

州银行风险管理现状进行介绍，通过与相同性质银行对比，发现郑州银行存在

存款增长乏力、贷款增长速度过快，不良贷款率增高而导致其资产质量下降等

问题。第四章分析影响商业银行流动性风险的内外部因素。通过建立多元回归

模型，找出对郑州银行流动性风险影响显著的因素，再根据郑州银行资产负债

管理的实际情况，选择短期融资成本、中小金融机构法定存款准备金率、郑州

银行存款流失比例以及郑州银行的不良贷款率四个流动性风险因子，将其带入

I

到设定好的流动性风险压力测试情景与模型中，对郑州银行的流动性风险进行

压力测试，并对压力测试结果进行分析。第五章是在定性和定量分析的结果基

础上，对郑州银行流动性风险管理给出对策建议。基于郑州银行流动性风险管

理现状及压力测试结果，针对其资产质量下降、存款增长缓慢等问题，提出优

化资产和融资结构、降低不良贷款率以及完善郑州银行流动性风险管理体系等

建议。本文通过研究发现，发现中小金融机构法定存款准备金和同业拆借利率

与郑州银行流动性风险正相关，存款占总负债的比例与郑州银行流动性风险负

相关。当影响郑州银行流动性的单个风险因素发生较大不利变化，不会对郑州

银行的流动性造成重大流动性威胁。当多个风险因子同时发生不利变化，在严

重压力情景下郑州银行有很大的流动性压力。若郑州银行的融资后备付率低于

缓冲线3.1%，郑州银行要及时储备流动性较强的资产，增强资产和负债的流动

性水平，做好充足的准备来满足客户提取流动性的需要。

本文研究结果针对郑州银行流动性风险管理中的问题提出对策建议，对其

完善自身的流动性风险管理有一定指导意义。鉴于城市商业银行和农商行均存

在存款增长缓慢和资产质量较低等问题，本文的研究对其他城市商业银行和农

商行管理流动性风险也具有参考价值。

关键词：

商业银行，流动性风险管理，压力测试

II

Abstract

ResearchonLiquidityRiskManagementofZhengzhouBank

Themarketizationofinterestratesandinnovativefinancialproductsmakeit

moredifficultforChinascommercialbankstoabsorbdeposits,andthegrowthof

depositsisweak.Inaddition,thestockmarkethasabsorbedalargeamountoffunds,

whichd