策与风险管理教材.ppt

■涂永红教授■ttuuyyh@rruucc..eedduu..ccnn■86-10中国人民大学财政金融学院No.3信贷政策与信贷风险管理

■信贷种类■借款人信用评估■信贷政策及其评估■信贷风险管理内容

■活期贷款和定期贷款■担保贷款（抵押、质押、保证）和信用贷款■一次性还清贷款和分期偿还贷款■单次贷款和循环贷款■自营贷款和委托贷款■固定利率贷款和浮动利率贷款贷款的种类

■贸易融资■信用证■信用证项下打包放款■信用证项下卖方融资■信用证项下买方融资■保理■发票融资■商品融资■流动资金贷款■搭桥贷款■营运资金贷款■周转限额贷款■临时贷款■法人透支贷款■备用贷款企业贷款种类4?

■项目贷款■并购贷款■固定资产支持贷款■房地产开发贷款■专业融资■飞机■船舶及海洋工程■租赁融资■银团贷款企业贷款种类

■个人住房贷款■个人汽车贷款■个人综合消费贷款■国家助学贷款■个人经营贷款■信用卡贷款个人贷款种类

金融机构资产规模

■宏观经济环境■借款人信用■银行信贷政策信用风险的决定因素

■国际环境■发达国家经济乏力■欧债危机阴云不散■金融体系脆弱■全球流动性加大,新兴市场通胀压力加大■国内环境■外需减少,经济转型■结构调整■人民币升值■通胀压力宏观环境

■贷款集中度:关联企业■同业之间的信息不透明■资本市场的巨大诱惑■小企业贷款风险补偿不足■流动性过剩■激励机制的偏差导致信用风险增加的其他因素0

■任何投融资活动和工具都有风险，包括所谓的无风险国库券和无风险套利■金融体系配置风险的基本原则:有能力且愿意承担风险的经济主体承担风险■金融体系配置风险的基本途径:金融工具、金融机构和交易规则信用风险是银行的基本属性,风险配置是银行的基本功能1

■承担风险■管理风险■获取风险收益（riskpremium）商业银行如何对待信用风险2

国际上通行一种评价借款人信誉状况的原则,即“6C”原则。■品质（character）■能力（capacity）■现金（cash）■抵押（collateral）■环境（conditions）■控制（control）借款人信用评估原则4

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■信用支持■担保■抵押■非财务因素■行业风险■经营风险■四等级评估■A、B、C、D■每一级细分三级■财务分析■盈利能力■营运能力■偿债能力■现金流量分析■经营■投资■筹资企业信用风险评估6

■2008年中国人民银行征信中心在上海成立■金融机构提供数据，进行个人信用记录查询■个人财务状况分析■收入:经常性收入、资产收入■资产:稳定性、流动性、控制性■负债和费用■信用意识及还款意愿■个人资信评分:中国采用百分制个人信用风险评估7

■贷款业务发展战略■贷款的分级授权■贷款的期限和品种结构■贷款发放的规模控制■关系人贷款政策■透支授信限额■信贷集中风险管理政策贷款政策8

■贷款的定价■贷款的担保政策■信贷档案的管理■贷款的审批程序■贷款的日常管理和催收政策■对不良贷款的管理■贷款分类制度■呆帐准备金制度9

贷款政策应该是书面的、详细的和明确的,应该发至每一位信贷人员手中。银行应该保证贷款政策得到严格执行。贷款政策的地位0

■借款申请:外部环境、项目前景分析■信贷分析:用途、行业、管理水平、数据资料■贷款谈判:还款条件、合同契约、担保贷款前管理条件1

贷款定价 市场竞争因素 盈利目标风险因素决定贷款价格的因素规模因素选择性因素利率政策担保因素资金成本2

■贷款利率＝筹集资金的边际成本＋银行的其他经营成本＋预计违约风险补偿费用＋银行预期的利润成本加成贷款定价法3

■它是以若干个大银行统一的优惠利率为基础,考虑到违约风险补偿和期限风险补偿后的利率。价格领导模型4

■决定因素■贷款产生的总收入；■