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摘要
摘要
量化策略交易是通过编程来实现投资策略程序化发出买卖指令的交易方式,它拥
有强大的数据处理和信息挖掘能力。其中,双均线策略作为经典的量化择时交易策略,
因其所需的专业知识较少,长短周期均线交叉产生买卖点的交易逻辑清晰明了而深受
国内中小投资者喜爱。但传统的双均线策略存在以下不足:(1)均线计算方法只考虑
收盘价这1个价格指标,没有考虑其他价格指标;(2)“鞭梢效应”的存在使得长短
周期两条均线相互交叉缠绕致交易
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