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商业银行管理学

第二版,中国金融出版社

主编:彭建刚普通高等教育“十一五”国家级规划教材21世纪高等学校金融学系列教材国家精品课程教材2024/8/51商业银行管理学全文共36页，当前为第1页。

第四章

商业银行贷款业务管理（一）商业银行管理学2024/8/52商业银行管理学全文共36页，当前为第2页。

本章目录学习指引第一节商业银行贷款业务概述第二节商业银行贷款定价第三节商业银行贷款的风险管理第四节商业银行企业贷款业务管理第五节案例分析复习思考题3商业银行管理学全文共36页，当前为第3页。

学习指引主要内容：商业银行贷款政策、品种与程序；贷款定价的原理、影响因素、价格的构成与定价方法；贷款风险的种类、成因、识别与防范；贷款风险的控制；企业贷款业务管理。学习重点：贷款品种与贷款程序;贷款定价的影响因素;贷款价格的构成;贷款定价方法;信用风险、市场风险、操作风险；贷款风险分类；财务报表分析与财务比率分析。4商业银行管理学全文共36页，当前为第4页。

第一节商业银行贷款业务概述本节主要知识点：商业银行贷款政策贷款品种与贷款程序5商业银行管理学全文共36页，当前为第5页。

一、商业银行贷款政策制定贷款政策应考虑的因素国家货币政策和财政政策银行的资本充足性及负债结构宏观经济状况与时间的变化商业银行的风险意识与风险控制能力地区经济环境贷款政策的内容引言、目的、战略、贷款的工作程序、信用环境6商业银行管理学全文共36页，当前为第6页。

二、贷款品种与贷款程序贷款品种按贷款期限分按贷款的保障条件分按贷款规模分按贷款的偿还方式分贷款程序贷款推销与申请—贷款准备—贷款谈判—贷款审批—贷款的执行与监督—贷款回收与评估7商业银行管理学全文共36页，当前为第7页。

第二节商业银行贷款定价本节主要知识点：贷款定价的一般原理贷款定价的影响因素贷款定价的构成贷款定价方法8商业银行管理学全文共36页，当前为第8页。

一、贷款定价的一般原理贷款定价的一般原理贷款供给曲线是价格的增函数，需求曲线是价格的减函数；二者相交的均衡点是贷款价格的最佳点,可以表示为图4-1。LL1L0L2E2DLSL00E0E1r1r0r2SL1SL2图4-1贷款定价一般原理R9商业银行管理学全文共36页，当前为第9页。

二、贷款定价的影响因素资金成本贷款的风险程度贷款费用银行贷款的目标收益率顾客的信用及与银行的关系10商业银行管理学全文共36页，当前为第10页。

三、贷款价格的构成贷款利率承诺费（0.1-1%)风险加点银行贷款的目标收益率隐含价格（补偿余额、非货币性条款）11商业银行管理学全文共36页，当前为第11页。

四、贷款定价方法贷款利率成本加成定价法这种方法下一笔贷款的利息收入都应包含：（1）资金利息成本（2）非资金经营成本（3）风险成本（4）预期利润价格领导模型定价法贷款利率=优惠利率或基准利率+非优惠利率借款人应支付的违约风险费率（0.25~0.75%）+长期贷款借款人应支付的长期风险金费率（1-2%）12商业银行管理学全文共36页，当前为第12页。

第三节商业银行贷款的风险管理本节主要知识点：贷款风险的种类与成因贷款风险的识别与防范贷款风险的控制13商业银行管理学全文共36页，当前为第13页。

一、贷款风险的种类与成因贷款风险的一般分类市场风险操作风险信用风险2024/8/514商业银行管理学全文共36页，当前为第14页。

信用风险信用风险的概念是指由于借款人违约导致贷款资产不能按期收回本息而给银行带来损失的可能性。信用风险的成因产业分析落后贷前调查与财务分析失误借款人道德风险信息不对称15商业银行管理学全文共36页，当前为第15页。

市场风险市场风险的概念指由于信贷产品的价格变动、市场利率和汇率变化等不确定性因素给银行造成损失的可能性。市场风险的成因对环境、条件判断失误资产、负债、资本组合不合理（如GAP）市场竞争加剧不可抗力因素16商业银行管理学全文共36页，当前为第16页。

操作风险操作风险的概念操作风险是与贷款业务操作相联系的风险，是指由于贷款业务操作过程中的不确定性因素而给银行造成损失的可能性。操作风险的成因缺少科学、成文的信贷政策内部管理制度缺失或不完善不科学的操作流程或工作程序17商业银行管理学全文共36页，当前为第17页。

二、贷款风险的识别与防范贷款风险分类信用分析现金流量分析2024/8/518商业银行管理学全文共36页，当前为第18页。

贷款风险分类贷款风险五级分类可疑类贷款损失类贷款正常类贷款关注类贷款次级类贷款19商业银行管理学全文共36页，当前为第19页。

贷款风险分类（续）新达贸易公司于2002年9月向A银行申请