我国商业银行流动性风险管理研究.docx

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我国商业银行流动性风险管理研究

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金康莉

【摘要】近年来，在我国经济高速发展的同时，我国的银行业务得到了长足发展，在国外也设立了很多办事处。目前，国际金融市场时常会爆发流动性危机，在经济全球化的大背景下，国际经济大环境对我国金融机构尤其是商业银行的影响不断提高。因此，国际金融市场的流动性危机也严重影响着我国商业银行的正常运行。2008年的全球性次贷危机和2013年我国银行市场意外爆发的“钱荒”事件，都提醒这我们流动性风险管理对我国商业银行的巨大现实意义。面对可能发生的流动性危机，我国商业银行必须兼顾宏观经济环境和微观经营层面实行切实有效的措施以应对这一风险。

【关键词】商业银行流动性风险风险管理

一、我國商业银行流动性风险成因

（一）外部原因分析

影响商业银行流动性风险的经济环境因素有很多，主要从以下几点分析。

第一、尽管近年来，我国经济得到了较好的发展，但是与发达国家的资本市场相比，我国的金融市场还不够成熟。成熟金融市场的的标准之一就是变现能力，市场越成熟，变现能力更强，与之相应其流动性风险也就小。同样的我们可以认为弱势一个金融市场的体系相对不够完善不够成熟，那么它对于风险的承受能力会大大降低，尤其是对流动性风险的判断与规避能力也会相对较弱，所以金融市场体系的成熟度对与一个商业银行来说是非常重要的。受我国具体国策限制，我国商业银行资产结构简单，不能通过不同的资产组合来获得流动性，流动性管理的空间相对狭窄。

第二、利率变动也影响着流动性问题。一旦银行的利率发生大的变动时，一些银行的客户就会评估自己的利润收入是否比外购其他金融理财商品是否更加有利，对比之下若是稍有不利，客户便会选择放弃原有的储蓄计划转而取出自己的存款，这样一来就会对银行的储蓄稳定产生很大的影响，可能会导致引起银行偿债能力不足的问题，进而会失去银行所拥有的信用体系，也就是说银行这时就会面临一定的流动性风险。另外，利率变动还会影响到货币市场的借贷成本。

第三、经济周期性调节以及市场需求的变化会直接影响到贷款企业生产与发展，进一步影响到银行资产流动性。如果市场预期恶化，银行资产的质量将会大幅下降，到期时银行无法收回贷款，资产流动性下降，增加流动性风险。

（二）内部原因分析

外部原因的影响只是构成我国商业银行流动性风险一部分原因，想要探究其发展所限因素就必须全面的分析，所以笔者认为，我国商业银行流动性风险不仅有外部因素的影响还有很大程度的内部因素的影响，下面做具体阐述：

第一、基于我国金融市场的发展现状，一个特点非常显著，那就是我国商业银行对流动性风险的管理与规避意识还非常不足，常常不能认识到问题的本质。国有银行体制下我国商业银行有着强大的国家信用作为支撑，政府的隐形担保使得金融机构一般很少发生流动性危机更甚至是破产。人们总是将银行命运与国家政府联系在一起，长期的隐形信用担保使得银行流动性管理者在应对流动性危机时过于依赖政府或央行的调节，而不是对流动性风险自我管理。

第二、就目前我国商业银行的发展来看，其主要的盈利手段就是通过资金的期限转换，也就是说银行将客户短期的存款变成银行自身的一个长期盈利的项目。负债业务到期日和银行资产的不匹配即“借短贷长”的现象，使得银行总是面临客户提现的要求，所以总结来说流动性风险的本质就是指银行盈利能力不足，进而引发的资金周转问题与流动问题。

第三、目前而言，我国商业银行的资金利用还是过于单一，到目前贷款仍是银行的主要资产项目，缺乏新的资金利用途径与盈利途径，而且银行的资金贷出的期限远远大于流入的时间，长此以往资金短缺问题必然会出现，所以必然会引起银行的流动性风险。

第四、科技的进步推动互联网金融的高速发展，银行开发的理财产品逐渐失去吸引力。类似于“余额宝”之类的产品以其投资周期短、收益远高于银行存款和银行基金理财类产品等优势，使得银行理财产品竞争力大幅下降。相较于互联网金融的不断发展创先，银行理财还在故步自封，产品创新不足使其难以满足各层次的需求。互联网金融的崛起相当于是给了银行当头一击，从各方面对银行的发展起到了压制作用，进一步的限制了银行的资金流入渠道，流动性风险大大提高。

二、流动性风险管理现状

尽管在很多方面我国银行业监管都达到了巴塞尔协议的要求，但是我国银行业发展起步晚，使用资源管理时间长，资产负债管理的应用在中国仅处于起步阶段，很多方面还不完善。所以，我国商业银行流动性风险管理在很多方面都还有待发展与完善。

从银行经营层面分析我们可以发现。首先，由不良贷款导致的银行的资产质量变差，意味着银行收回资金会变得越来越困难，最终会导致商业银行清偿能力变差，造成流动性风险的发生。银行的资产业务过于单一，存贷比例过高，且贷款业务不仅受到合同期限的限制，还有可能出现信用违约风险，再加上资产负债业务时间期限不协