金融工程量化月报：基金抱团加强，量化选股组合出现回撤.docxVIP

目 录

TOC\o1-2\h\z\u1、市场情绪追踪 4

上涨家数占比情绪指标 4

上涨家数占比择时跟踪 4

均线情绪指标 5

2、抱团基金分离度跟踪 6

3、组合跟踪 6

PB-ROE-50策略跟踪 6

机构调研策略跟踪 9

4、负面清单跟踪 10

有息负债率 10

财务成本负担率 11

5、风险提示 11

图目录

图1：沪深300指数成分股上涨家数占比 4

图2：动量情绪指标择时策略净值表现 5

图3：动量情绪指标 5

图4：均线情绪指标择时策略净值表现 5

图5：均线情绪指标 5

图6：超额净值最大回撤与分离度对比 6

图7：抱团基金与抱团股票相对中证全指超额净值 6

图8：PB-ROE-50超额净值曲线 6

图9：机构调研组合超额净值曲线 9

表目录

表1：PB-ROE-50组合业绩指标 7

表2：PB-ROE-50组合最新持仓（基于中证500） 7

表3：PB-ROE-50组合最新持仓（基于中证800） 8

表4：PB-ROE-50组合最新持仓（基于全市场） 8

表5：机构调研组合业绩指标 9

表6：公募调研选股最新持仓 9

表7：私募调研跟踪最新持仓 9

表8：有息负债率负面清单 10

表9：财务成本负担率负面清单 11

1、市场情绪追踪

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