因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测.docxVIP

目录

TOC\o1-2\h\z\u市场情绪跟踪 1

股指期货升贴水 1

两融情况 2

公募基金相关指标 4

公募基金仓位及行业配置高频探测 4

因子表现跟踪 7

风险提示 8

图目录

图1：沪深300股指期货升贴水及收盘价 1

图2：中证1000股指期货升贴水及收盘价 1

图3：上证50股指期货升贴水及收盘价 1

图4：中证500股指期货升贴水及收盘价 1

图5：融资余额与融券余额 2

图6：两融余额与交易占比情况 2

图7：主动权益基金发行规模 4

图8：主动权益基金仓位变化 5

图9：2023年初至今各板块仓位变化 5

图10：2023年初至今部分行业仓位变化 7

表目录

表1：本周股指期货升贴水情况（%） 1

表2：分行业融资净买入与融券净卖出情况（中信一级分类） 3

表3：主动权益基金仓位情况 4

表4：主动权益基金行业仓位探测情况 6

表5：因子近期表现情况 7

表6：因子近期多头收益表现 8

市场情绪跟踪

股指期货升贴水

截至2024年9月6日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.15%、-0.24%、-0.10%以及-0.29%。

图1：沪深30