人工智能系列之四：指数门控在LSTM中的应用，eLSTM.docxVIP

目录

引言 4

指数门控长短期记忆网络-eLSTM 5

LSTM的局限性——长步信息遗失 5

指数门控的LSTM——eLSTM 9

基于eLSTM构建选股模型 13

数据集及预处理 13

模型构建——基准模型及参数设置 14

训练设置 15

模型测试结果 16

全A（除北交所外） 16

4.2. 沪深300成分股 22

4.3. 中证500成分股 27

4.4. 中证1000成分股 33

5. 总结 39

参考文献 39

风险提示 39

图表目录

图1：LSTM网络示意图 6

图2：LSTM记忆遗失示意图 8

图3：Sigmoid函数和exp函数 9

图4：指数门控修复记忆示意图 10

图5：eLSTM网络示意图 11

图6：模型结构示意图 14

图7：eLSTM因子IC测试结果——全A 16

图8：eLSTM因子分层回测效果——全A 17

图9：LSTM因子IC测试结果——全A 18

图10：LSTM因子分层回测效果——全A 18

图11：GRU因子IC测试结果——全A 19

图12：GRU因子分层回测效果——全A 20

图13：因子多头组对比——全A 21

图14：eLSTM因子IC测试结果——沪深300 22

图15：eLSTM因子分层回测效果——沪深300 22

图16：LSTM因子IC测试结果——沪深300 23

图17：LSTM因子分层回测效果——沪深300 24

图18：GRU因子IC测试结果——沪深300 25

图19：GRU因子分层回测效果——沪深300 25

图20：因子多头组对比——沪深300 26

图21：eLSTM因子IC测试结果——中证500 27

图22：eLSTM因子分层回测效果——中证500 28

图23：LSTM因子IC测试结果——中证500 29

图24：LSTM因子分层回测效果——中证500 29

图25：GRU因子IC测试结果——中证500 30

图26：GRU因子分层回测效果——中证500 31

图27：因子多头组对比——中证500 32

图28：eLSTM因子IC测试结果——中证1000 33

图29：eLSTM因子分层回测效果——中证1000 33

图30：LSTM因子IC测试结果——中证1000 34

图31：LSTM因子分层回测效果——中证1000 35

图32：GRU因子IC测试结果——中证1000 36

图33：GRU因子分层回测效果——中证1000 36

图34：因子多头组对比——中证1000 37

表1：模型参数设置 14

表2：训练参数及设置 15

表3：eLSTM因子业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 17

表4：eLSTM因子分年业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 17

表5：LSTM因子业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 19

表6：LSTM因子分年业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 19

表7：GRU因子业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 20

表8：GRU因子分年业绩表现——全A（2017.1-2024.7） 20

表9：因子多头组、超额业绩表现对比——全A（2017.1-2024.7） 21

表10：eLSTM因子业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 23

表11：eLSTM因子分年业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 23

表12：LSTM因子业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 24

表13：LSTM因子分年业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 24

表14：GRU因子业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 26

表15：GRU因子分年业绩表现——沪深300（2017.1-2024.7） 26

表16：因子多头组业绩表现对比——沪深300（2017.1-2024.7） 27

表17：eLSTM因子业绩表现——中证500（2017.1-2024.7） 28

表18：eLSTM因子分年业绩表现——中证500（2017.1-2024.7） 28

表19：LSTM因子业绩表现——中证500（2017.1-2024.7） 30

表20：LSTM因子分年业绩表现——中证500（2017.1-202