《时间序列》试卷答案.docx

《时间序列》试卷答案

【篇一：时间序列分析试卷及答案3套】

一、填空题（每小题2分，共计20分）

1.arma(p,q)模型_________________________________，其中模型参数为

____________________。2.设时间序列?xt?，则其一阶差分为_________________________。3.设arma(2,1)：

xt?0.5xt?1?0.4xt?2??t?0.3?t?1

则所对应的特征方程为_______________________。

4.对于一阶自回归模型ar(1):xt?10＋?xt?1??t，其特征根为_________，平稳域是

_______________________。

5.设arma(2,1):xt?0.5xt?1?axt?2??t?0.1?t?1，当a满足_________时，模型平稳。6.对于一阶自回归模型______________________。7.对于二阶自回归模型ar(2):

xt?0.5xt?1?0.2xt?2??t

ma(1):

xt??t?0.3?t?1，其自相关函数为

则模型所满足的yule-walker方程是______________________。8.设时间序列?xt?为来自arma(p,q)模型：

xt??1xt?1?l??pxt?p??t??1?t?1?l??q?t?q

则预测方差为___________________。

9.对于时间序列?xt?，如果___________________，则xt~i?d?。

10.设时间序列?xt?为来自garch(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。

二、（10分）设时间序列?xt?来自arma?2,1?过程，满足

?1?b?0.5b?x

2

t

??1?0.4b??t,

2

其中??t?是白噪声序列，并且e??t??0,var??t???。（1）判断arma?2,1?模型的平稳性。（5分）

（2）利用递推法计算前三个格林函数g0,g1,g2。（5分）

三、（20分）某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数

据经过一阶差分后平稳（n＝500）

，经过计算样本其样本自相关系数

?k}及样本偏相关系数{??kk}的前10个数值如下表{?

求

（1）利用所学知识，对{xt}所属的模型进行初步的模型识别。（10分）（2）对所识别的模型参数和白噪声方差?2

给出其矩估计。（10分）

四、（20分）设{xt}服从arma(1,1)模型：

xt?0.8xt?1??t?0.6?t?1

其中x100?0.3,?100?0.01。

（1）给出未来3期的预测值；（10分）

（2）给出未来3期的预测值的95%的预测区间（u0.975?1.96）。（10分）五、（10分）设时间序列{xt}服从ar(1)模型：

xt??xt?1??t，其中{?t}为白噪声序列，e??t??0,var??t???，

2

x1,x2(x1?x2)为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数?,?

2

的极大似然估计。

六、（20分）证明下列两题：

（1）设时间序列?xt?来自arma?1,1?过程，满足

xt?0.5xt?1??t?0.25?t?1,

其中?t~wn?0,?

2

?,证明其自相关系数为

?1,?

?k??0.27

?0.5?

k?1?

k?0

k?1（10分）k?2

（2）若xt~i(0)，yt~i(0)，且?xt?和?yt?不相关，即cov(xr,ys)?0,?r,s。试

证明对于任意非零实数a与b，有zt?axt?byt~i(0)。（10分）

时间序列分析试卷2

七、填空题（每小题2分，共计20分）

1.设时间序列?xt?，当__________________________序列?xt?为严平稳。

2.ar(p)模型为_____________________________，其中自回归参数为______________。3.arma(p,q)模型_________________________________，其中模型参数为

____________________。4.设时间序列?xt?，则其一阶差分为_________________________。

5.一阶自回归模型ar(1)所对应的特征方程为_______________________。

6.对于一阶自回归模型ar(1)，其特征根为_________，平稳域是

__________