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计量经济学的数理统计学基础

一、随机变量的概率分布

1．随机变量

随机变量是指取值具有随机性的变量。

随机变量有两种：离散随机变量和连续随机变量。

2．离散随机变量的概率分布

（1）概率函数

通常用一个二维表格直观描述离散随机变量X的概率分布：

X

x1

x2

…

xn

P

p1

p2

…

pn

其中pi=1，0≤pi≤1

（2）分布函数累计分布概率：

3．连续随机变量的概率分布

（1）概率函数

用概率密度函数f(x)描述，

它满足以下性质：

f(x)≥0,x；∫-+∞∞f(x)dx=1；

（2）分布函数

累计分布函数；

另有：

f(x)dx=F(b)-F(a)=P(axb)

二、随机变量的数字特征（分布参数）

1．数学期望

数学期望记为EX或μX

对于离散变量，EX=pixi；对于连续变量，EX=∫f

性质：

E(C)=C

E(C.X)=C.E(X)

E(X1±X2)=EX1±EX2

E(X1.X2)=EX1.EX2X1和X2互相独立

2．方差

方差记为DX或σ

DX=E(X-EX)2=E(X2)-(EX)2性质：

D(C)=0；.