《计量经济学》绪论》课件.pptVIP

*****************计量经济学的定义和研究范围定义计量经济学是应用数学、统计学和经济理论来分析经济现象的学科。它将经济理论和经济数据相结合，用数学模型来解释经济现象，并进行预测和政策评估。研究范围计量经济学的研究范围涵盖了宏观经济学和微观经济学的各个领域。包括经济增长、通货膨胀、失业、消费、投资、国际贸易、金融市场等。计量经济学的发展历程1早期萌芽18世纪，统计学、数学和经济学交叉融合，为计量经济学的诞生奠定了基础。早期研究主要关注经济数据的描述和分析。2奠基时期20世纪30年代，以JanTinbergen和RagnarFrisch为代表的学者，建立了第一个计量经济模型，标志着计量经济学正式诞生。这一时期主要发展了线性回归模型等基本方法。3快速发展二战后，随着计算机技术的发展，计量经济学方法得到迅速应用，并逐渐发展成为经济研究的重要工具。该时期主要扩展了模型类型，并开始注重数据的质量和模型的检验。4现代阶段20世纪70年代至今，计量经济学不断发展，新的理论和方法层出不穷，包括时间序列分析、面板数据分析和非参数计量经济学等。计量经济学的数学基础统计学概率论和数理统计是计量经济学的基础。如随机变量、概率分布、参数估计和假设检验等。微积分微积分在模型建立、参数估计和预测等方面发挥着重要作用。线性代数线性代数为多元回归模型的分析提供了工具。最优化理论最优化理论用于寻找最优解，例如最小二乘法估计。线性回归模型的基本形式11.因变量因变量是我们要预测或解释的变量，通常用Y表示。22.自变量自变量是用来解释因变量变化的变量，通常用X表示。33.回归系数回归系数反映自变量对因变量的影响程度。44.随机误差项随机误差项用来反映模型中未考虑因素的影响。最小二乘法的基本原理数据拟合最小二乘法是一种常用的数据拟合方法，其核心思想是通过调整回归模型的参数，使模型预测值与实际观测值之间的误差平方和最小化。误差最小化通过最小化误差平方和，可以找到一个最佳的回归模型参数，使模型能够更好地反映数据之间的关系。模型参数最小二乘法通过求解一组线性方程组来确定模型参数，这些方程组称为正规方程组。应用范围最小二乘法广泛应用于统计学、计量经济学、机器学习等领域，用于建立回归模型、预测未来数据等。参数估计的性质无偏性估计值在多次重复抽样中平均等于真实参数值。无偏估计意味着估计值不会系统地高估或低估真实参数。有效性在所有无偏估计量中，方差最小的估计量称为有效估计量。有效性意味着估计值更接近真实参数值，精度更高。一致性当样本容量无限增大时，估计值收敛于真实参数值。一致性保证随着样本量的增加，估计结果更加精确。假设检验的基本框架1建立假设确定零假设和备择假设2选择检验统计量根据数据类型和假设选择合适统计量3确定拒绝域根据显著性水平确定临界值4计算检验统计量根据样本数据计算检验统计量5作出决策比较检验统计量和临界值假设检验是计量经济学中常用的分析方法。假设检验的目的是检验一个关于总体参数的假设是否成立。假设检验的基本步骤包括：建立假设、选择检验统计量、确定拒绝域、计算检验统计量、作出决策。t检验和F检验的应用t检验单个参数的显著性检验，例如回归系数是否显著不同于零。F检验多个参数的联合显著性检验，例如回归模型整体是否显著。应用场景例如，检验某个经济变量对另一个变量的影响是否显著。相关性分析及其局限性变量之间关系相关性分析主要用于衡量两个变量之间是否存在线性关系，以及关系的强弱程度。相关系数相关系数的取值范围在-1到1之间，正值表示正相关，负值表示负相关，0表示不相关。非因果关系相关性分析只能说明变量之间是否存在线性关系，不能说明变量之间存在因果关系。其他因素相关性分析可能受到其他因素的影响，例如数据质量、样本量、变量的度量单位等。多元回归模型的概念多元回归模型简介多元回归模型是计量经济学中常用的统计模型，它能够研究多个自变量对因变量的影响。通过估计模型参数，可以了解每个自变量对因变量的边际影响。多元回归模型广泛应用于经济学、社会学、医学等领域，用于解释现象背后的机制和预测未来趋势。多元回归模型的特点多元回归模型能够同时考虑多个自变量对因变量的影响，这比单变量回归模型更全面、更贴近现实情况。多元回归模型能够识别不同自变量之间的交互作用，例如，两个自变量之间可能存在协同效应或替代效应。多元回归模型的假定条件线性关系自变量与因变量之间具有线性关系，即自变量的微小变化会引起因变量的线性变化。误差项的独立性每个样本的误差项相互独立