Alpha因子跟踪月报：2024股票Alpha因子表现.docx

图表索引

图1：广发金工Alpha因子数据库 4

表1：因子表现分析（全市场，月度换仓） 5

表2：因子表现分析（沪深300，月度换仓） 8

表3：因子表现分析（中证500，月度换仓） 12

表4：因子表现分析（中证1000，月度换仓） 15

表5：因子表现分析（创业板，月度换仓） 19

表6：因子表现分析（全市场，周度换仓） 22

表7：因子表现分析（沪深300，周度换仓） 26

表8：因子表现分析（中证500，周度换仓） 29

表9：因子表现分析（中证1000，周度换仓） 33

表10：因子表现分析（创业板，周度换仓） 36

一、广发金工Alpha因子数据库

广发金工Alpha因子数据库基于mysql8.0建立，整体框架如下图1所示，覆盖广发金工团队十余年研发经验深厚积累的基本面因子、Level-1中高频因子、Level-2高频因子、机器学习因子、另类数据因子等，为多空策略、指数增强、ETF轮动、资产配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子库支持。

广发金工团队自有100TB级存储数据库、高性能CPU/GPU算力服务器，拥有

、天软、通联等多个可靠的数据供应商，实现因子高效研发和动态更新。图1：广发金工Alpha因子数据库

数据来源：

二、因子表现分析（月度换仓）

（一）全市场

表1：因子表现分析（全市场，月度换仓）

因子类型 因子名称 因子方向

RankIC表现 每期分档

深度学习因子

Level-2因子大小单

Level-2因子长短单

Level-2因子大小长短单

Level-2因子集合竞价

Level-2因子市价单

DL_1

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selltransaction_sellorder_ratio_camarketorder_ratiomarketbuyorder_limitbuyorder_ratiomarketbuyorder_limitsellorder_ratiomarketsellorder_limitbuyorder_ratiomarketsellorder_limitsellorder_ratioreal_var

近一周 近一月 近一年历史以来历史胜率自相关性累计走势

正 16.78%16.61%10.03%13.56%87.49%95.72%

正 4.60% 0.79% 3.66% 5.36% 78.93%89.23%

正 -4.26%12.72% 9.37% 7.31% 65.49%92.44%

正 -1.74%14.21% 9.00% 7.28% 64.35%92.46%

正 -1.62%11.85% 9.99% 10.04%79.12%94.65%

正 -1.96% 7.42% 7.70% 6.84% 77.98%88.12%

正 0.39% 6.65% 6.14% 6.18% 81.28%85.50%

正 -3.75% 8.78% 8.85% 8.14% 77.01%98.10%

正 -3.68%14.77% 8.85% 8.86% 70.09%88.38%

正 5.68% 18.96%10.45%10.15%74.96%88.95%

正 -6.37% 0.99% 0.01% 2.73% 68.87%81.85