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金融市场交易与风险控制作业指导书

TOC\o1-2\h\u23341第1章金融市场概述 3

241831.1金融市场的基本概念 4

70631.2金融市场的分类与功能 4

65681.3金融市场参与主体 4

8149第2章交易工具与市场运作 5

271712.1金融交易工具概述 5

68942.1.1债权类金融工具 5

99502.1.2股权类金融工具 5

327102.1.3衍生品类金融工具 5

142902.2债券市场交易 5

237002.2.1发行市场 5

20632.2.2流通市场 5

304782.3股票市场交易 6

229582.3.1主板市场 6

223052.3.2创业板市场 6

46732.3.3科创板市场 6

72052.4衍生品市场交易 6

29762.4.1期货市场 6

63792.4.2期权市场 6

51932.4.3互换市场 6

217922.4.4其他衍生品市场 6

25526第3章交易机制与交易策略 7

181323.1交易机制的基本原理 7

108253.2证券交易所交易 7

279433.3场外市场交易 7

250323.4交易策略及其应用 7

32103第4章风险管理与风险类型 8

272564.1风险管理的基本概念 8

77214.2市场风险 8

87954.3信用风险 8

184684.4操作风险 9

20257第5章风险度量与评估方法 9

252945.1风险度量指标 9

145335.1.1方差和标准差 9

89835.1.2VaR（ValueatRisk） 9

4955.1.3CVaR（ConditionalValueatRisk） 9

93905.1.4波动率 9

298425.2风险评估模型 9

150245.2.1线性回归模型 10

277515.2.2主成分分析（PCA） 10

68485.2.3蒙特卡洛模拟 10

56715.2.4神经网络模型 10

240145.3风险控制策略 10

127265.3.1对冲策略 10

276695.3.2分散投资 10

139895.3.3止损和止盈 10

220455.3.4风险预算 10

301255.4风险评估案例解析 10

273345.4.1案例背景 11

263845.4.2风险度量指标选取 11

68185.4.3风险评估模型应用 11

53865.4.4风险控制策略实施 11

31531第6章信用风险管理 11

191216.1信用风险评估 11

42446.1.1评估方法 11

130496.1.2评估过程 11

315656.1.3风险度量 11

124726.2信用衍生品 11

200786.2.1信用衍生品概述 11

163466.2.2信用衍生品应用 11

160306.3信用风险控制策略 12

289666.3.1信用政策制定 12

54426.3.2信用风险分散 12

238776.3.3信用风险对冲 12

291606.3.4风险监测与预警 12

43306.3.5风险评估与调整 12

29776第7章市场风险管理 12

172277.1市场风险度量 12

316207.1.1历史模拟法 12

290027.1.2模型模拟法 12

191597.1.3指数法则法 12

28157.2市场风险控制策略 13

112127.2.1对冲策略 13

37177.2.2分散投资策略 13

72117.2.3风险限额管理 13

5667.3风险价值（VaR）的应用 13

209467.3.1风险评估 13

45357.3.2风险限额设定 13

271447.3.3风险监测 13

277867.3.4风险绩效评估 13

2131第8章操作风险管理 14

148448.1操作风险的识别与评估 14

23428.1.1操作风险定义 14

219258.1.2操作风险识别 14

201988.1.3操作风险评估 14

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