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1多元时间序列简介

2所谓时间序列，就是各种社会、经济、自然现象的数量指标，按照时间次序排列的起来的统计数据。这些数据中往往蕴含着事物或现象在特定时刻或环境下的大量信息。时间序列分析就是充分利用这些数据，挖掘事物随时间变化规律的方法。就经济领域而言，时间序列分析多用于经济、金融等方面的预测。

33第一节时间序列基本理论在统计研究中，常用时间顺序排列的一组随机变量来表示一个随机事件的时间序列，记为或。用表示随机序列的个有序观测值，记为或。我们分析的目的是由观测序列的性质推断随机时序的性质。

4时间序列不同于截面数据存在可重复抽样的情形，它是一个随机事件的唯一记录。也就是说，由于时间序列观测值仅仅可视为是随机过程的一次实现(一次抽样结果)，一般情况下，从一次抽样结果中作出统计推断是困难的，这就必须要求时间序列满足一定的条件，即平稳性要求。4第一节时间序列基本理论

5本节基本内容一、平稳性二、平稳时间序列的意义三、平稳性判定四、白噪声序列五、单变量平稳序列建模方法第一节时间序列基本理论

66一、平稳性平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间序列的推移而发生变化。严平稳宽平稳

77严平稳记时间序列为，若对于一切，任意正整数，以及任意个时间，有和的联合分布是相同的，即则称时间序列是严平稳的。换句话说，严平稳要求它在时间平移变化下是不变的。所以严平稳时间序列通常只有理论意义。一、平稳性

8宽平稳若时间序列满足下列条件：(1)(2)(3)其中，，则称时间序列是宽平稳的。宽平稳意味着时间序列的均值和方差在任何时间保持恒定，而且与的协方差不依赖于时刻，而仅仅依赖于两个观测的时间间隔。一、平稳性

99严平稳是对序列联合分布的要求，以保证序列所有的统计特征都相同；宽平稳只要求序列二阶平稳，对于高二阶的矩没有要求。事实上，根据严平稳和宽平稳的定义知道，只要序列的一阶、二阶矩存在，严平稳序列必为宽平稳，反之，宽平稳不能反推严平稳成立。一、平稳性

1010二、平稳时间序列的意义极大地减少了随机变量的个数，增加了待估参数的样本容量；极大地简化了时间序列分析的难度，同时也提高了对均值函数的估计精度。

11三、平稳性判定时序图判定根据平稳时间序列均值方差为常数的性质，平稳时间序列的时序图应该显示出该序列始终围绕一个常数水平上下波动，且波动的幅度大致相同。其他情况，诸如时序图显示某个时间序列具有明显的趋势或不稳定的波动，通常判定为非平稳序列。11

12下图为通过一定的数据生成机制(平稳或非平稳)随机产生的n=200的时间序列，根据上面的原则容易判定，左上角为平稳时间序列，其他情况为非平稳时间序列。12平稳与非平稳时序图三、平稳性判定

13平稳序列通常具有短期的相关性。随着时间间隔的增加，平稳时间序列的自相关系数会很快衰减到零(在自相关图中表现为落在虚线以内)。反之，非平稳时间序列的自相关系数衰减向零的速度通常比较慢。13三、平稳性判定自相关图判定

1414平稳序列自相关系数(Eviews绘制)三、平稳性判定

1515非平稳序列的自相关图(Eviews绘制)三、平稳性判定

16四、白噪声序列如果序列值前后之间没有任何的相关性，那么意味着该序列是一个没有记忆的序列，过去的行为对将来的发展没有丝毫的影响，这种序列称为白噪声序列或纯随机序列。下图显示了一个随机生成的白噪声序列时序图。16

1717标准正态白噪声序列时序图四、白噪声序列

18如果时间序列满足(1)对于任意的，有(2)对于任意的时间间隔，有则称时间序列为白噪声序列，或纯随机序列。18且四、白噪声序列

19至少存在某个，则检验统计量为：(1)统计量纯随机性检验四、白噪声序列

20(2)Ljung-Box统计量统计量在小样本的情况下不太精确，故提出Ljung-Box统计量弥补这一缺陷。需要指出的是，各种场合普遍采用的统计量往往是指Ljung-Box统计量。四、白噪声序列

21五、单变量平稳序列建模方法如果时间序列是平稳的，我们有一套非常成熟的时间序列建模方法。其中，最具代表性的方法是博克斯(Box)-詹金斯(Jenkins)建模方法，常常称B-J方法。该方法可以分为三种