2025【小微企业信贷风险识别与控制探究的文献综述7000字】.docxVIP

绪论

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小微企业信贷风险识别与控制研究的国内外文献综述

目录

TOC\o1-2\h\u23661小微企业信贷风险识别与控制研究的国内外文献综述 1

31301.1国内外研究现状 1

8231.1.1国外研究现状 1

163211.1.2国内研究现状 2

183232研究的相关理论 4

209862.1研究的基础理论 4

324132.1.1小微企业的概念及界定 4

166072.1.2信贷风险管理的概念及界定 4

242012.2研究的理论基础 4

249392.2.1信息不对称理论 4

270332.2.2信贷配给理论 5

289932.2.3关系贷款理论 5

168032.2.4博弈论 5

6642.3小微企业信贷管理的作用机理 6

125052.3.1不完全信息条件下的银企静态博弈 6

318502.3.2不完全信息条件下的银企动态博弈 7

国内外研究现状

国外研究现状

关于小微企业的信贷风险识别。JoseA.G.Baptista等人（2006）在非洲银行的小额贷款发展报告中，认为贷款数额、用途、期限等各项内容都会对其造成一定的影响，重点分析了影响因素[1]。S.Jha，K.S.Bawa（2007）等人以不同角度分析了影响因素，在贷款人的角度认为贷款人知识水平、家庭收支状况等都会影响其风险程度的大小[2]。纽约大学AnthonySaunders教授（2015）指出面临着例如市场风险、信用风险等，在全球经济一体化的趋势下，金融风险也会日渐加剧，因此，对管理者而言，他们往往要耗费大量的时间和精力去认识各种风险[3]。

关于小微企业的信贷风险策略，美国信孚银行在20世纪70年代创建出了RAROC体系，目的是衡量贷款组合风险。RAROC指的是风险调整资本收益，它是一种在进行业务决策时，对不能提前获知的风险产生的影响进行估量，在审慎经营的前提下创造利润。美洲银行将这一体系应用在业务实践中，将每一项产品所需要的权益资本量化，且将其有机整合，达到资本最优化的目的[4]。

在小微企业信贷风险管理方面。PaolaSapienEa（2002年）认为，大型银行比小型银行具有更高的信贷标准和更复杂的业务结构，所以大型银行比小型银行的借贷成本更高[5]。F.Allen（2005年）认为，我国民营经济发挥重大作用，在经济发展期间，大量的非正规金融机构将大量的信贷资金调拨在民营经济，造成了民营经济的快速发展[6]。SteveBeck和TimOgden（2007年）认为，金融机构应该在加大金融业务创新的同时，增加信贷的质量从而达到控制信贷风险的目的[7]。Kjosevski和Petkovski（2017）以27家银行为对象，对其不良贷款进行分析，发现国内生产总值、改过内部贷款数量等明显地影响着不良贷款[8]。宏观经济因素相较于银行内部风险因素对不良贷款影响更大，股本回报率和银行规模与不良贷款水平呈正相关，另外，研究发现所有银行特定变量都和不良贷款水平呈负相关，Peric和Konjusak（2017）的研究证实了这一结果[9]。

国内研究现状

小微企业的信贷识别层面，岳凤荣（2012）强调因为忽视了信息的源头和对小微企业信贷评级不完善，还有对于抵押担保物的处置相较与贷款额度较低，所以银行无法控制小微企业信贷风险[22]。梁彩红（2014）指出，小微企业抗风险的能力不强，其次对于财务管理方面缺乏正规管理，银行没有足够的信息对其进行风险的评估；此外，小微企业的征信体系存在问题，银企间信息不对称现象严重等都是造成小微企业信贷业务风险的主要因素[23]。张梦璐，袁静（2014）经过研究，发现非财务性因素最强的是贷款用途，最差的是组织状况，主要竞争对手的竞争能力是影响最小的因素，影响经营状况的是以经营范围及主营业务为首[24]。宋华、苗凤（2018）指出，小微企业不太具备偿还欠款的能力，不仅企业在生产经营过程中生存压力巨大，银行所面临的市场风险也随之增强[25]；刘居照（2020）强调，小微企业平均寿命低于三年，开始的快，但更新换代也快，风险必定很高[26]。

在小微企业信贷风险策略方面。国内学者以RAROC模型为基础，在对中国实际发展状况进行了分析。黄纪宪、顾柳柳（2014）发现银行通过运用RAROC的定价模型，可清楚的将银行的资本以及风险等项目进行展示。并且提升绩效考核的科学合理性，从而在市场竞争中积极响应[27]。刘晓锋、黄文凡、黄建（2014）等人在经过实验验证得出，银行的最低资本回报率和特定风险水平呈正相关，并且可能会受到股权资本成本和特定风险水平等因