金融工程专题：指数成分股调样规则全解析.pdf

金融工程专题

正文目录

1指数化投资正当时3

1.1指数定期调整效应受市场关注度提升4

2指数成分股调整规则介绍4

2.1指数成分股调整频率4

2.2限定调整比例、设置缓冲区以降低样本股周转率5

2.3指数成分股调整有以下几个重要时间节点：5

2.4理论上可对调整名单进行预测6

2.5指数成分股调整对基金、市场、个股的影响7

3指数成分股编制案例及本次调整名单7

3.1创业板指7

3.2深证1009

4基金及管理人介绍10

4.1广发创业板ETF（159952）10

4.2广发深证100ETF（159576）10

4.3基金公司：广发基金11

4.3.1管理经验丰富，产品链条完善11

4.3.2ETF品类覆盖全面，投资选择多样11

4.4基金经理：刘杰11

5风险提示12

图表目录

图表1：被动指数基金规模、数量时序变化3

华福证券图表2：跟踪主要宽基指数的被动基金规模(2025Q1，亿元)前153

图表3：指数调样的必要性4

图表4：指数成分股调整的频率5

图表5：样本调整缓冲区设置案例5

图表6：指数成分股调整的重要时间节点6

图表7：创业板指成分股样本选取方法介绍8

图表8：创业板指2025年6月16日成分股调整名单8

图表9：深圳100指数成分股样本选取方法介绍9

图表10：深证100指数2025年6月16日成分股调整名单10

图表11：广发创业板ETF（159952）产品要素10