期货从业资格之《期货基础知识》试题预测试卷含答案详解（考试直接用）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》试题预测试卷

第一部分单选题(50题)

1、卖出看跌期权的最大盈利为（）。

A.无限

B.拽行价格

C.所收取的权利金

D.执行价格一权利金

【答案】：C

【解析】本题主要考查卖出看跌期权最大盈利的相关知识。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。对于卖出看跌期权的一方而言，其最大的盈利就是所收取的权利金。下面对各选项进行分析：-选项A：卖出看跌期权的盈利并非无限。因为当市场价格下跌到一定程度时，期权买方会执行期权，卖方需要按约定价格买入标的物，存在一定的损失风险，所以盈利不是无限的，该选项错误。-选项B：执行价格是期权合约中规定的买卖标的资产的价格，而不是卖出看跌期权的最大盈利，该选项错误。-选项C：卖出看跌期权时，卖方会收取买方支付的权利金。当期权到期时，如果期权不被执行，卖方就可以获得全部的权利金，这就是其最大盈利，该选项正确。-选项D：“执行价格-权利金”并不是卖出看跌期权的最大盈利计算方式，该选项错误。综上，本题答案选C。

2、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。

A.10000美元

B.100000美元

C.1000000美元

D元

【答案】：C

【解析】本题考查CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金相关知识。CME（芝加哥商业交易所）的3个月欧洲美元期货合约是一种重要的金融期货合约。在金融市场交易中，该合约的标的本金是固定的标准金额。通常，CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元。所以本题中答案选C。A选项10000美元、B选项100000美元以及D选元均不符合CME的3个月欧洲美元期货合约标的本金的标准金额设定。

3、现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。

A.公开性

B.连续性

C.权威性

D.预测性

【答案】：C

【解析】本题可根据各选项的含义，结合“期货价格+升贴水”这一确定交易价格方式的特点，来判断现货交易者采用该方式确定交易价格的主要原因。选项A：公开性公开性指的是信息向大众广泛披露，大家都能获取到相关内容。虽然期货价格是公开的，但公开性并不直接决定它能作为现货交易价格确定的主要参考依据。公开的价格信息众多，但并非所有公开的价格都适合用于现货交易的定价，所以公开性不是采用“期货价格+升贴水”方式确定交易价格的主要原因，选项A错误。选项B：连续性连续性强调价格在时间序列上的不间断和连贯变化。虽然期货价格具有连续性，能够反映一定时期内的价格走势，但连续性本身并不能使期货价格成为现货交易定价的核心因素。连续性只是价格的一种表现特征，不能从根本上体现其作为定价基准的权威性，所以选项B错误。选项C：权威性权威性意味着期货价格是在高度市场化、规范化的期货市场中形成的，它综合了众多市场参与者的预期、供求关系等多方面因素，能够较为准确地反映商品的真实价值和市场供求状况。现货交易者采用“期货价格+升贴水”的方式确定交易价格，正是因为期货价格的权威性，以其为基准进行调整可以使交易价格更合理、公平，符合市场实际情况，所以选项C正确。选项D：预测性预测性是指对未来价格走势的预估。虽然期货价格在一定程度上具有预测性，但预测存在不确定性，不能保证其精准性。而现货交易需要一个相对可靠和稳定的价格参考来确定当前的交易价格，所以预测性不是采用“期货价格+升贴水”方式确定交易价格的主要原因，选项D错误。综上，答案选C。

4、“风险对冲过的基金”是指（）。

A.风险基金

B.对冲基金

C.商品投资基金

D.社会公益基金

【答案】：B

【解析】本题主要考查对“风险对冲过的基金”这一概念的理解，关键在于明确各选项所代表基金的特点，将其与“风险对冲过的基金”进行匹配。选项分析A选项：风险基金通常是指针对高风险领域进行投资的基金，其目的在于追求高收益，往往承担着较高的风险，并非是经过风险对冲的基金，所以A选项错误。B选项：对冲基金是一种通过运用各种交易手段进行风险对冲的基金，其核心策略就是利用对冲工具降低投资组合的风险，以获取相对稳定的收益，符合“风险对冲过的基金”的定义，所以B选项正确。C选项：商品投资基金主要投资于商品市场，如农产品、金属等，其投资收益主要取决于商品价格的波动，并非以风险对冲为主要特征，所以C选项错误。D选项：社会公益基金是为了公益目的而设立的基金，主要用于支持社会公益事业的发展，与风险对冲的概念没有直接关系，所以D选项错误。综上，答案选B。

5、以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。

A.买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金

B.买进看跌期权比卖