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金融行业市场风险应急处置方案

一、总则

1适用范围

本预案适用于本单位金融业务运营过程中因市场风险引发的各

类突发性事件应急处置工作。涵盖但不限于因汇率大幅波动导致的

外汇交易亏损、利率异常变动引发的固定收益产品风险敞口失控、

股票市场剧烈震荡引发的衍生品业务巨额亏损、以及黑色天事件

触发的系统性流动性危机等情形。以2022年全球能源危机期间某国

际投行因天然气期货价格断崖式下跌导致衍生品组合亏损超百亿美

元案例为鉴，本预案需覆盖从单一交易亏损到市场风险连锁反应的

全链条处置需求。

2响应分级

根据市场风险事件对经营业绩的冲击程度、影响半径及内部管

控能力，设定三级响应机制。一级响应适用于因极端市场冲击导致

的当日累计交易亏损超过10亿元人民币或市场风险价值VaR

(ValueatRisk)突破风险容忍上限150%的情形，如2016年英国

脱欧公投时全球金融市场的剧烈波动。二级响应适用于亏损规模介

于1亿元至10亿元之间或VaR突破100%至150%的局部风险事件，

需启动跨部门应急联动。三级响应针对亏损5000万元以下或VaR未

超100%的个案风险，由业务部门自行处置。分级原则强调风险敞口

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量化、影响传导路径评估及止损时效性，确保在市场风险价值模型

失效时切换到压力测试结果进行应急决策。

二、应急组织机构及职责

1应急组织形式及构成单位

成立市场风险应急处置指挥部，由总经理担任总指挥，分管风

险、运营、财务的副总经理担任副总指挥。指挥部下设四个专项工

作组

2应急指挥部职责

负责全面统筹应急处置工作，审定重大风险处置方案，协调跨

部门资源，批准重大资金动用，确保风险事件得到有效控制

3市场风险分析组

由风险管理部门牵头，成员包括量化分析师3名、交易员2

名、研究部门研究员1名。主要职责是实时监测市场异常波动，建

立风险情景压力测试模型，评估风险事件可能造成的影响范围，提

供处置决策依据。需配备高频数据终端设备6套，风险计量软件系

统2套

4交易执行组

由交易部门负责人任组长，成员包括场外衍生品交易员4名、

外汇交易员3名、股票衍生品交易员2名。负责执行指挥部下达的

风险对冲指令，调整交易头寸，控制亏损蔓延。要求成员具备至少

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3年复杂衍生品交易经验，持有基金从业资格证

5资金调度组

由财务部门主管牵头，成员包括资金经理2名、司库专员1

名。职责是保障应急处置资金需求，实时监控现金流状况，执行紧

急融资安排，管理融资成本。需对接至少3家合作银行备用信贷额

度，建立每日资金状况快报制度

6信息沟通组

由信息技术部门经理负责，成员包括系统运维工程师2名、信

息安全专员1名。负责维护应急处置期间交易系统的稳定运行，保

障通讯渠道畅通，管理信息披露流程。要求具备金融核心系统应急

响应能力，能在30分钟内恢复主要交易系统80%功能

各工作组建立每日晨会制度，指挥部实行每小时例会制度，重

大风险事件期间可根据需要加密会议频率

三、信息接报

1应急值守电话

设立24小时应急值守热线（电话号码保密），由总值班室专人

值守，确保市场风险事件发生时第一时间响应。同时开通手机短讯

报警通道

2事故信息接收

各业务前线部门发现市场风险事件后，立即向交易部门值班人

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员报告。交易部门在接到报告后5分钟内核实事件要素，包括风险

类型、影响头寸、预估损失等，并通报风险管理部门

3内部通报程序

重大风险事件发生后，风险管理部门在30分钟内向应急指挥部

报告，同时通过企业内部通讯系统（如钉钉/企业微信）向全体员工

发布风险预警。通报内容包含风险性质、影响范围、应对措施

4向上级报告流程

一级响应事件需在1小时内向监管机构报送初步报告，包括事

件性质、当前处置措施、可能造成的影响。报告内容遵循监管机构

《重大风险事件报告指引》，后续每3小时更新处置进展。报告责任