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金融行业市场风险事故应急处置方案

一、总则

1、适用范围

本预案适用于本金融机构因市场风险引发的各类突发性事件应急处置工作。涵盖但不限于因汇率大幅波动、利率异常变动、股票价格剧烈震荡、信用利差失控等市场风险因素导致的流动性危机、

资产价值急剧缩水、客户恐慌性赎回等紧急情况。比如2018年全球贸易摩擦加剧时，部分金融机构因汇率大幅波动导致衍生品头寸亏损超20%,触发应急预案启动，通过跨部门实时监控、快速对冲、

客户沟通等措施将损失控制在可承受范围内。适用范围明确包括所有分支机构、数据中心、投资部门、风险管理部门及客户服务团

队，确保信息传递无死角。

2、响应分级

根据事故危害程度、影响范围和部门处置能力，将应急响应分为三级：

(1)一级响应

适用于重大市场风险事件，如单日因汇率或利率变动导致总资产价值损失超过10亿元，或引发系统级流动性断裂。比如2015年欧洲央行意外降息，某金融机构因未充分对冲长期美元债组合，当日衍生品亏损超5亿元，触发一级响应。此时需立即成立跨部门应

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急指挥组，由分管行长挂帅，启动全行停业交易机制，重点处置衍生品头寸平仓、融资渠道拓展、关键客户安抚等核心任务。

(2)二级响应

适用于较大市场风险事件，如单日资产价值损失0.5亿元至10亿元，或局部业务线出现客户集中投诉。比如2020年新冠疫情初期，部分债券收益率异常波动，某部门因未能及时调整策略导致组合价值缩水2亿元。此时需由分管业务副行长牵头，重点协调交

易、风控、法务部门，实施部分业务暂停、压力测试强化、应急预案演练等措施。

(3)三级响应

适用于一般市场风险事件，如单日资产价值损失低于0.5亿

元，未影响核心业务稳定。比如2021年某次央行公开市场操作导致短期利率短暂飙升，某理财产品净值微幅波动。此时由风险管理部门负责，通过内部复盘、交易员培训、风险参数微调等手段处理，

无需启动跨部门协调机制。

分级基本原则是损失金额、客户影响范围、系统依赖性，其中衍生品敞口超5亿美元或引发超过20%的客户投诉时自动升级至上一级响应。2022年某机构因未按分级标准及时升级，导致小规模事件演变为区域性危机，损失最终超预期50%。

二、应急组织机构及职责

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1、组织形式及构成单位

成立市场风险应急指挥部，由总行主管领导担任总指挥，分管业务、风险、运营、科技等副行长任副总指挥。指挥部下设办公室于风险管理部门，配备专职应急联络员。核心构成单位包括：

(1)风险监测组

构成单位：风险管理部门、金融市场部、研究部

职责分工：负责实时监测宏观政策、市场情绪、交易对手风险等，建立异常指标阈值，如VIX指数突破30点或隔夜SHIBOR利率飙升200BP时必须15分钟内上报。行动任务包括编制市场风险压力测试情景库、维护VaR模型及压力测试系统。

(2)交易执行组

构成单位：金融市场部、交易部、清算部

职责分工：负责应急头寸调整，如需在1小时内冻结50%的衍生品头寸，或启动场外期权对冲。行动任务包括制定平仓预案、协调外部经纪商资源、确保交易系统可用性。

(3)融资保障组

构成单位：金融市场部、财务部、法律合规部

职责分工：负责应急资金安排，如需在2小时内完成银行间市场借贷或发行短期票据。行动任务包括维护紧急融资渠道清单、准备担保材料模板、评估融资成本曲线。

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(4)客户沟通组

构成单位：个人金融部、公司金融部、网络金融部

职责分工：负责敏感信息管理，如客户投诉量每小时环比增长30%时启动安抚预案。行动任务包括建立客户情绪监测模型、准备沟通口径库、管理社交媒体舆情。

(5)技术支持组

构成单位：信息科技部、运营管理部

职责分工：负责系统应急处置，如交易平台突然卡死必须30分钟内恢复99%功能。行动任务包括维护灾备系统、测试数据迁移方

案、保障通讯线路畅通。

2、工作小组协同机制

各小组通过加密电话会议系统保持每30分钟信息同步，重大决策需总指挥授权。例如2019年某次黑色星期五事件中，因技术支持组提前发现境外数据中心延迟超标，提前15小时触发了全组会商，最终避免因系统故障导致的交易中断。应急期间指挥部每日0点召开简报会，每周五召开复盘会，形成《市场风险处置周报》。

三、信息接报

1、应急值守电话

设立24小时应急值守热线(内线代码8888),由总行办公室和风险管理部门双值班，接听电话需记录来电时间、部门、报告内

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容、报告人，并立即转交责任部门处理。值班电话同时发布在所有部门内部通讯录及加密即时通讯群组。

2、事故信息接收与内部通报

(1)接收程序：金融市场