第四章时间序列模型的性质.pptVIP

第四章时间序列模型的性质第1页，共114页，星期日，2025年，2月5日

第一节自回归过程的性质一、一阶自回归过程AR(1)的性质二、二阶自回归过程AR(2)的性质三、p阶自回归过程AR(p)的性质返回本节首页下一页上一页第2页，共114页，星期日，2025年，2月5日

一、一阶自回归过程AR(1)的性质一阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页第3页，共114页，星期日，2025年，2月5日

1、平稳性和可逆性a.可逆性：一个有限阶的自回归模型总是可逆的，所以，ar(1)模型总是可逆的。B.平稳性：为满足平稳性，的根必须在单位圆外，于是有：第4页，共114页，星期日，2025年，2月5日

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2.ar(1)过程的自相关函数第6页，共114页，星期日，2025年，2月5日

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通过上述推导可看出，当过程平稳即时，AR(1)过程的自相关函数（ACF）呈指数衰减。如果，那么所有的自相关系数都为正，并逐渐衰减。如果，自相关系数的符号以负号开始，并呈正、负交替逐渐衰减。第10页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例1，下面两图表分别是模拟生成的249个数据如下AR(1)过程趋势图和自相关图第11页，共114页，星期日，2025年，2月5日

-6-4-202482848688909294969800例1，模拟生成的AR(1)过程趋势图第12页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例1：模拟生成的AR(1)过程自相关图::呈指数衰减第13页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例2，下面两图表分别是模拟生成的249个数据如下AR(1)过程趋势图和自相关图第14页，共114页，星期日，2025年，2月5日

-6-4-2024682848688909294969800Y例2，模拟生成的AR(1)过程趋势图第15页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例2：模拟生成的AR(1)过程自相关图::呈正负交替指数衰减第16页，共114页，星期日，2025年，2月5日

3.AR(1)过程的偏自相关函数（PACF）A.偏自相关函数的一般公式第17页，共114页，星期日，2025年，2月5日

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B.AR(1)过程的偏自相关函数第22页，共114页，星期日，2025年，2月5日

上述结论说明：AR(1)过程的偏自相关函数(PACF)在滞后一阶有一峰值，其符号取决于。滞后一阶以后PACF截尾。第23页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例1：模拟生成的AR(1)过程自相关图::滞后一阶以后截尾第24页，共114页，星期日，2025年，2月5日

例2：模拟生成的AR(1)过程自相关图::滞后一阶以后截尾第25页，共114页，星期日，2025年，2月5日

二、二阶自回归AR(2)过程的性质二阶自回归模型的形式为：或返回本节首页下一页上一页第26页，共114页，星期日，2025年，2月5日

B.平稳性：为满足平稳性，的根必须在单位圆外.1、平稳性和可逆性A.可逆性：ar(2)模型总是可逆的。第27页，共114页，星期日，2025年，2月5日

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注：我们下面对AR(2)性质的讨论中都假定平稳性条件满足第29页，共114页，星期日，2025年，2月5日

-202-101实根复根AR(2)过程的平稳性区域如下图三角域所示第30页，共114页，星期日，2025年，2月5日

2.AR(2)过程的自相关函数第31页，共114页，星期日，2025年，2月5日

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通过上述推导可以如下结论，在AR(2)过程的平稳性条件满足时，如果特征方程的根为实根，即时，AR(2)的自相关函数呈指数衰减。如果特征方程的根为复根，即时，