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ImpulseResponseFunctions
WouterJ.DenHaan
LondonSchoolofEconomics
c2011byWouterJ.DenHaan
December13,2011
Overview
●WhyIRFs?
●De?nition
●ReducedformStructuralVARs
●Estimation
●Problems
概述
→→
为什么选择IRF？定义Ö定义
→→→
简化形式和结构VAR估计
问题
WhyIRFs?
●FullinformationmethodslikeMLanditsBayesianversiontake
everyaspectofthemodelastruth
●Asambitiousapproachistofocusonjustsomekey
properties
●bothinthemodelandinthedata
●Whatproperties?
●means,standarddeviations,cross-correlationsand
autocovariances
)dynamicstructurenotexplicitlycharacterized
●butpropaionofshocksiskeyaspectofeconomicmodels
●IRFsexplicitlymodelsthis
为什么是IRF？
→像机器学习及其贝叶斯版本这样的完整信息方法将模型的各个
方面都视为
→一个不那么雄心勃勃的方法是只关注一些“关键属性”
→模型和数据
→什么属性？
→均值、差、互相关和自协方差)动态结构未明确表
→→
征但冲击的是经济模型的关键方面IRF明确对此进
行了建模
●Suppose
yρy+εandεhasavarianceequaltoσ2
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