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2025年金融风险管理师银行外汇风险管理实务专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师银行外汇风险管理实务专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师银行外汇风险管理实务专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、银行在进行外汇交易时，最直接面临的风险类型是？

A、信用风险

B、流动性风险

C、汇率风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。汇率风险是指因汇率波动导致银行外汇资产、负债或未来

现金流价值发生变动的风险，是外汇交易中最直接和核心的风险。A信用风险指交易对

手违约风险，B流动性风险指无法及时变现风险，D操作风险指内部流程、人员或系统

失误风险，均非外汇交易最直接风险。知识点：外汇风险分类。易错点：混淆各类风险

在外汇交易中的主次关系。

2、银行通常通过哪种工具来对冲远期外汇风险？

A、即期交易

B、外汇期权

C、货币互换

D、外汇掉期

【答案】D

【解析】正确答案是D。外汇掉期通过同时买卖不同交割日的同种货币，可有效对

冲远期汇率风险。A即期交易无法对冲远期风险，B期权适用于非线性风险对冲，C互

换更多用于长期资产负债管理。知识点：外汇衍生工具应用。易错点：误认为期权是唯

一对冲工具。

3、根据巴塞尔协议，银行外汇风险资本计量的核心指标是？

A、VaR值

B、风险暴露总额

C、压力测试结果

D、外汇风险加权资产

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求银行通过风险加权资产（RWA）计量外汇

风险资本要求。AVaR是内部模型指标，B风险暴露未考虑风险权重，C压力测试是

补充工具。知识点：监管资本计量。易错点：混淆内部模型与监管计量标准。

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4、银行外汇交易头寸限额的设定主要依据是？

A、交易员经验

B、市场波动性

C、客户需求

D、监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场波动性直接决定头寸潜在损失，是限额设定的核心依

据。A经验是次要因素，C需求不决定风险承受力，D监管是底线要求而非主要依据。

知识点：限额管理逻辑。易错点：过度强调主观因素而忽略市场客观风险。

5、外汇风险报告中最关键的时效性要求是？

A、月度报告

B、实时监控

C、季度审计

D、年度披露

【答案】B

【解析】正确答案是B。外汇市场波动剧烈，需实时监控头寸变化。A月度报告滞

后，C审计频率不足，D披露面向外部非内部管理。知识点：风险报告时效性。易错点：

混淆管理报告与披露报告的时间要求。

6、银行外汇业务操作风险的主要来源是？

A、系统故障

B、汇率波动

C、客户违约

D、政策变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险指内部流程、人员或系统问题，系统故障是典型

来源。B属市场风险，C属信用风险，D属政策风险。知识点：风险类型识别。易错点：

将所有业务风险归为操作风险。

7、外汇压力测试应优先考虑的场景是？

A、历史最大波动

B、正常市场波动

C、客户预期

D、监管基准

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力测试需覆盖极端但可能发生的情景，历史最大波动是

重要参考。B正常波动无需压力测试，C客户预期非风险因素，D监管基准非极端情

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景。知识点：压力测试设计。易错点：混淆压力测试与常规风险计量。

8、银行外汇风险管理部门的独立性体现在？

A、直接向董事会报告

B、参与交易决策

C、承担交易盈亏

D、制定交易策略

【答案】A

【解析】正确答案是A。独立性要求风险